PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds from ProShares - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs -72.67%/yr for UVXY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -11.17% против -72.67% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between VIXM and UVXY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between VIXM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с VXZVIXM с SPYVIXM с SVXY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

VIXM vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.87

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-1.60

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.82

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.97

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.31

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.87

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

-0.64

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.68

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VIXM и UVXY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-100.00%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-75.22%

+60.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-95.45%

+54.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-99.68%

+36.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-100.00%

+24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-100.00%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-98.55%

+17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

55.63%

-46.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и UVXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

11.77%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

62.64%

-48.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

84.42%

-65.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

103.85%

-73.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

113.82%

-80.92%

Сравнение комиссий VIXM и UVXY

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и UVXY

Ни VIXM, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIXM and UVXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UVXY has higher volatility (11.77%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, VIXM leads with -11.17% vs -72.67% for UVXY. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.17% return vs -72.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

VIXM and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for UVXY.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор