Сравнение VIXM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VIXM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или UVXY.
Корреляция
Корреляция между VIXM и UVXY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и UVXY
Основные характеристики
VIXM:
-0.24
UVXY:
-0.45
VIXM:
-0.10
UVXY:
-0.18
VIXM:
0.99
UVXY:
0.98
VIXM:
-0.10
UVXY:
-0.53
VIXM:
-0.46
UVXY:
-1.05
VIXM:
20.79%
UVXY:
50.13%
VIXM:
39.51%
UVXY:
117.99%
VIXM:
-96.23%
UVXY:
-100.00%
VIXM:
-95.99%
UVXY:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -14.38%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -13.67% против -66.61% соответственно.
VIXM
0.97%
0.76%
-1.02%
-9.26%
-6.35%
-13.67%
UVXY
-14.38%
-8.13%
-23.24%
-52.12%
-68.55%
-66.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и UVXY
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXM и UVXY
VIXM
UVXY
Сравнение VIXM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и UVXY
Ни VIXM, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и UVXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 5.12%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.