Сравнение VIXM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VIXM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -10.63% против -72.80% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и UVXY
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
VIXM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
VIXM
UVXY
Сравнение VIXM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.51 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -0.30 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.66 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.80 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | -0.64 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.67 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и UVXY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и UVXY
Ни VIXM, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и UVXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -100.00% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -85.64% | +61.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -99.77% | +36.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -100.00% | +24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -100.00% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -98.53% | +17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 71.09% | -54.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.08%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 45.03% | -34.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 71.80% | -56.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 113.07% | -83.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 105.47% | -74.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 114.51% | -81.45% |