PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXM с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIXMUVXY
Дох-ть с нач. г.-15.46%-49.93%
Дох-ть за 1 год-22.45%-66.11%
Дох-ть за 3 года-22.36%-70.17%
Дох-ть за 5 лет-8.87%-70.24%
Дох-ть за 10 лет-13.45%-65.99%
Коэф-т Шарпа-0.62-0.61
Коэф-т Сортино-0.84-0.89
Коэф-т Омега0.890.90
Коэф-т Кальмара-0.24-0.67
Коэф-т Мартина-1.22-1.29
Индекс Язвы19.25%52.00%
Дневная вол-ть38.06%110.48%
Макс. просадка-96.20%-100.00%
Текущая просадка-96.11%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VIXM и UVXY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и UVXY

С начала года, VIXM показывает доходность -15.46%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -49.93%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -13.45% против -65.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.72%
-100.00%
VIXM
UVXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXM и UVXY

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.22
UVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVXY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UVXY, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UVXY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UVXY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UVXY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.29

Сравнение коэффициента Шарпа VIXM и UVXY

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62
-0.61
VIXM
UVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и UVXY

Ни VIXM, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и UVXY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.06%
-100.00%
VIXM
UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и UVXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 8.74%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.74%
27.76%
VIXM
UVXY