PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIXM с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXM с UVXY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

VIXM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или UVXY.

Корреляция

Корреляция между VIXM и UVXY составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXM:

0.33

UVXY:

-0.12

Коэф-т Сортино

VIXM:

0.81

UVXY:

0.86

Коэф-т Омега

VIXM:

1.11

UVXY:

1.11

Коэф-т Кальмара

VIXM:

0.14

UVXY:

-0.22

Коэф-т Мартина

VIXM:

0.62

UVXY:

-0.40

Индекс Язвы

VIXM:

21.07%

UVXY:

54.17%

Дневная вол-ть

VIXM:

46.21%

UVXY:

142.11%

Макс. просадка

VIXM:

-96.23%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

VIXM:

-95.56%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -11.47% против -65.95% соответственно.

VIXM

С начала года

11.96%

1 месяц

-14.52%

6 месяцев

12.74%

1 год

15.15%

5 лет

-16.98%

10 лет

-11.47%

UVXY

С начала года

3.81%

1 месяц

-41.82%

6 месяцев

-2.67%

1 год

-16.50%

5 лет

-74.50%

10 лет

-65.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIXM и UVXY

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXM и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и UVXY

Ни VIXM, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и UVXY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и UVXY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.04%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 28.94%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...