Сравнение VIXM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VIXM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или UVXY.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и UVXY
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -16.12%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -50.52%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -13.70% против -66.06% соответственно.
VIXM
-16.12%
-3.83%
1.22%
-20.53%
-9.02%
-13.70%
UVXY
-50.52%
-19.60%
-17.54%
-62.55%
-69.88%
-66.06%
Основные характеристики
| VIXM | UVXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | -0.57 |
| Коэф-т Сортино | -0.71 | -0.72 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | -1.35 |
| Индекс Язвы | 17.54% | 46.87% |
| Дневная вол-ть | 38.09% | 110.93% |
| Макс. просадка | -96.20% | -100.00% |
| Текущая просадка | -96.14% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и UVXY
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между VIXM и UVXY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и UVXY
Ни VIXM, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и UVXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 8.78%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 29.30%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.