Сравнение VIXM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VIXM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или UVXY.
Корреляция
Корреляция между VIXM и UVXY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и UVXY
Основные характеристики
VIXM:
0.11
UVXY:
-0.03
VIXM:
0.52
UVXY:
1.08
VIXM:
1.07
UVXY:
1.14
VIXM:
0.05
UVXY:
-0.04
VIXM:
0.21
UVXY:
-0.07
VIXM:
22.25%
UVXY:
55.03%
VIXM:
43.89%
UVXY:
136.55%
VIXM:
-96.23%
UVXY:
-100.00%
VIXM:
-95.38%
UVXY:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 57.38%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -11.62% против -64.48% соответственно.
VIXM
16.39%
1.69%
9.14%
4.79%
-15.46%
-11.62%
UVXY
57.38%
17.51%
15.97%
-2.95%
-73.57%
-64.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и UVXY
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXM и UVXY
VIXM
UVXY
Сравнение VIXM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и UVXY
Ни VIXM, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и UVXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 18.41%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 65.00%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.