Сравнение VIXM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VIXM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или UVXY.
Основные характеристики
| VIXM | UVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.51% | -28.32% |
| Дох-ть за 1 год | -46.02% | -85.35% |
| Дох-ть за 3 года | -23.94% | -76.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.68% | -71.38% |
| Дох-ть за 10 лет | -14.53% | -64.73% |
| Коэф-т Шарпа | -1.79 | -1.12 |
| Дневная вол-ть | 25.10% | 75.26% |
| Макс. просадка | -95.89% | -100.00% |
| Current Drawdown | -95.89% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между VIXM и UVXY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и UVXY
С начала года, VIXM показывает доходность -10.51%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -28.32%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -14.53% против -64.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и UVXY
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и UVXY
Ни VIXM, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и UVXY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 7.65%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.15%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.