Сравнение VIXM с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VIXM и ^VIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
^VIX CBOE Volatility Index | 64.15% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -10.63% против 6.48% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
^VIX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 64.15%
- 6 месяцев
- 50.64%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
VIXM
^VIX
Сравнение VIXM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.25 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.58 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.75 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.05 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.01 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и ^VIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и ^VIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ^VIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -88.70% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -74.26% | +50.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -74.26% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -85.66% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -70.32% | -25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -64.04% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 46.08% | -29.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.08%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 48.46% | -38.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 93.57% | -78.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 139.41% | -109.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 125.25% | -94.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 135.98% | -102.92% |