Сравнение VIXM с ^VIX
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, VIXM returned -11.31%/yr vs 3.33%/yr for ^VIX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -11.31% против 3.33% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -7.79%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.40%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -11.31%
- Всё время*
- -18.09%
^VIX
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -2.58%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 3.33%
- Всё время*
- -0.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $10.84M | $7.28M | $5.02M |
Сравнение доходности по годам VIXM и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -7.01% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
^VIX CBOE Volatility Index | 5.75% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Correlation
The correlation between VIXM and ^VIX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between VIXM and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
VIXM
^VIX
Сравнение VIXM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.22 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.35 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и ^VIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -88.70% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -51.59% | +32.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -74.26% | +37.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -74.26% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.34% | -85.66% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.10% | -80.88% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.66% | -64.12% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 32.99% | -22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.43%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 37.11%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 37.11% | -33.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 91.60% | -77.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 124.90% | -106.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 127.53% | -97.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 136.69% | -104.08% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and ^VIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (37.11%) compared to VIXM (3.43%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор