Сравнение VIXM с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между VIXM и ^VIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и ^VIX
Основные характеристики
VIXM:
-0.30
^VIX:
0.06
VIXM:
-0.20
^VIX:
1.37
VIXM:
0.97
^VIX:
1.17
VIXM:
-0.12
^VIX:
0.10
VIXM:
-0.60
^VIX:
0.21
VIXM:
19.41%
^VIX:
41.93%
VIXM:
39.50%
^VIX:
146.37%
VIXM:
-96.23%
^VIX:
-88.70%
VIXM:
-96.06%
^VIX:
-81.79%
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -14.02% против -0.97% соответственно.
VIXM
-0.76%
-3.24%
-0.00%
-8.66%
-6.43%
-14.02%
^VIX
-13.20%
-17.97%
2.31%
14.18%
2.92%
-0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXM и ^VIX
VIXM
^VIX
Сравнение VIXM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и ^VIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 7.51%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 32.17%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.