PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIXM с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXM с ^VIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX).

VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между VIXM и ^VIX составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXM:

0.49

^VIX:

0.42

Коэф-т Сортино

VIXM:

1.08

^VIX:

1.91

Коэф-т Омега

VIXM:

1.15

^VIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VIXM:

0.23

^VIX:

0.54

Коэф-т Мартина

VIXM:

1.03

^VIX:

0.96

Индекс Язвы

VIXM:

21.15%

^VIX:

48.26%

Дневная вол-ть

VIXM:

46.34%

^VIX:

173.45%

Макс. просадка

VIXM:

-96.23%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

VIXM:

-95.35%

^VIX:

-74.76%

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -10.93% против 5.58% соответственно.

VIXM

С начала года

17.15%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

19.30%

1 год

22.49%

3 года

-21.91%

5 лет

-15.78%

10 лет

-10.93%

^VIX

С начала года

20.29%

1 месяц

-38.29%

6 месяцев

21.62%

1 год

75.97%

3 года

-10.82%

5 лет

-5.82%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

CBOE Volatility Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXM и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^VIX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и ^VIX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 9.98%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...