Сравнение VIXM с VXZ
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -14.51%/yr vs -13.77%/yr for VXZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIXM показывает доходность -5.96%, а VXZ немного выше – -5.95%.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
VXZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -5.95%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- -9.50%
- 5 лет*
- -13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 31.21% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -5.95% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
Correlation
The correlation between VIXM and VXZ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between VIXM and VXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. VXZ — Ранг доходности на риск
VIXM
VXZ
Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.77 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.57 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VXZ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -69.00% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -19.20% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -36.45% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -62.05% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -67.37% | -28.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -37.16% | -44.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 9.38% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VXZ
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 2.77% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 13.61% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.62% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 29.03% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 33.90% | -1.28% |
Сравнение комиссий VIXM и VXZ
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXZ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VXZ
Ни VIXM, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VIXM and VXZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIXM has higher volatility (3.22%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VXZ's -69.00%.
VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и VXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор