Сравнение VIXM с VXZ
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -13.09%/yr vs -12.28%/yr for VXZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIXM показывает доходность -1.77%, а VXZ немного выше – -1.72%.
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
VXZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -11.20%
- 5 лет*
- -12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 31.21% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -1.72% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
Correlation
The correlation between VIXM and VXZ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between VIXM and VXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. VXZ — Ранг доходности на риск
VIXM
VXZ
Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.83 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.54 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VXZ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -69.00% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -15.13% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -36.45% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -62.05% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -65.90% | -29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -36.93% | -44.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 8.36% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VXZ
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеют волатильность 4.20% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.05% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 13.78% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 18.74% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 29.07% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 34.01% | -1.33% |
Сравнение комиссий VIXM и VXZ
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXZ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VXZ
Ни VIXM, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VIXM and VXZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIXM has higher volatility (4.20%) compared to VXZ (4.05%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VXZ's -69.00%.
VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и VXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор