PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с VXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с VXZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -13.49%/yr vs -12.71%/yr for VXZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 1.50%.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

VXZ

1 день
0.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-2.57%
1 год
-7.63%
3 года*
-12.46%
5 лет*
-12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и VXZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%30.63%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		1.50%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%

Correlation

The correlation between VIXM and VXZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between VIXM and VXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с SPYVIXM с SVXY
Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с SPYVXZ с QQQVXZ с UPRO

Доходность на риск

VIXM vs. VXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMVXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.40

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.44

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.52

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.90

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXZ равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMVXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.08

-0.47

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXZ

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMVXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-69.00%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-14.67%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-40.59%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-62.05%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-64.78%

-30.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-36.78%

-44.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

8.54%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXZ

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMVXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.69%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.51%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

19.11%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

29.16%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

34.11%

-1.21%

Сравнение комиссий VIXM и VXZ

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXZ в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXZ

Ни VIXM, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIXM and VXZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXZ has higher volatility (3.69%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VXZ's -69.00%.

VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и VXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор