Сравнение VIXM с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или VXZ.
Основные характеристики
| VIXM | VXZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.46% | -15.04% |
| Дох-ть за 1 год | -22.45% | -21.79% |
| Дох-ть за 3 года | -22.36% | -21.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.87% | -8.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | -0.76 |
| Коэф-т Сортино | -0.84 | -1.11 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | -1.22 | -1.30 |
| Индекс Язвы | 19.25% | 17.54% |
| Дневная вол-ть | 38.06% | 30.07% |
| Макс. просадка | -96.20% | -68.91% |
| Текущая просадка | -96.11% | -68.08% |
Корреляция
Корреляция между VIXM и VXZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VXZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIXM показывает доходность -15.46%, а VXZ немного выше – -15.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VXZ
Ни VIXM, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VXZ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки VXZ в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VXZ
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеют волатильность 8.74% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.