Сравнение VIXM с VXZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).

VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIXM и VXZ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	10.41%	5.60%	-13.67%	-44.83%	-0.69%	-16.70%	72.38%	-20.38%	30.63%
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN	10.67%	5.73%	-12.65%	-43.98%	0.47%	-16.38%	72.77%	-20.10%	31.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIXM показывает доходность 10.41%, а VXZ немного выше – 10.67%.

VIXM

1 день: -1.69%

1 месяц: 6.64%

С начала года: 10.41%

6 месяцев: 6.51%

1 год: 6.84%

3 года*: -14.34%

5 лет*: -13.16%

10 лет*: -10.63%

VXZ

1 день: -2.16%

1 месяц: 7.03%

С начала года: 10.67%

6 месяцев: 6.96%

1 год: 7.09%

3 года*: -13.47%

5 лет*: -12.39%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Название символа

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Часто сравнивают с VIXM:

VIXM с VIXY VIXM с ^VIX VIXM с VOO VIXM с VXX VIXM с UVXY VIXM с SPY VIXM с SVXY

Часто сравнивают с VXZ:

VXZ с VXX VXZ с SPDN VXZ с EFAV VXZ с UDOW VXZ с QQQ VXZ с UPRO VXZ с SPY

Доходность на риск

VIXM vs. VXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VXZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIXM	VXZ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.23	0.23	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.57	0.58	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.08	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.27	0.32	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.39	0.47	-0.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXZ равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIXM	VXZ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23	0.23	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.42	-0.42	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.54	-0.05	-0.49

Корреляция

Корреляция между VIXM и VXZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXZ

Ни VIXM, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXZ

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXZ.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIXM	VXZ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.23%	-69.00%	-27.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.73%	-23.10%	-0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-63.40%	-62.05%	-1.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-75.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-95.37%	-61.60%	-33.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-81.36%	-36.21%	-45.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.14%	15.83%	+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXZ

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIXM	VXZ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.08%	9.56%	+0.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.33%	15.14%	+0.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.84%	30.58%	-0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.21%	29.62%	+1.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.06%	34.39%	-1.33%

Сравнение VIXM с VXZ

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXZ

Сравнение доходности по годам VIXM и VXZ

Доходность по периодам

VIXM

VXZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

VIXM vs. VXZ — Ранг доходности на риск

VIXM

VXZ

Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIXM vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXZ

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXZ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXZ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)