PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXM с VXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92%
0.92%
VIXM
VXZ

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIXM показывает доходность -15.28%, а VXZ немного выше – -15.04%.


VIXM

С начала года

-15.28%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

0.92%

1 год

-19.01%

5 лет (среднегодовая)

-8.86%

10 лет (среднегодовая)

-13.58%

VXZ

С начала года

-15.04%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

0.92%

1 год

-18.68%

5 лет (среднегодовая)

-8.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VIXMVXZ
Коэф-т Шарпа-0.49-0.61
Коэф-т Сортино-0.57-0.84
Коэф-т Омега0.920.91
Коэф-т Кальмара-0.19-0.27
Коэф-т Мартина-1.05-1.26
Индекс Язвы17.52%14.57%
Дневная вол-ть38.00%29.94%
Макс. просадка-96.20%-68.91%
Текущая просадка-96.10%-68.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VIXM и VXZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.49-0.61
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.57-0.84
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.920.91
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.26-0.27
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.05-1.26
VIXM
VXZ

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXZ равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49
-0.61
VIXM
VXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXZ

Ни VIXM, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXZ

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки VXZ в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-68.00%-66.00%-64.00%-62.00%-60.00%-58.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.54%
-68.08%
VIXM
VXZ

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXZ

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеют волатильность 8.44% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
8.31%
VIXM
VXZ