Сравнение VIXM с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или VXZ.
Корреляция
Корреляция между VIXM и VXZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VXZ
Основные характеристики
VIXM:
-0.15
VXZ:
-0.18
VIXM:
0.05
VXZ:
-0.05
VIXM:
1.01
VXZ:
0.99
VIXM:
-0.06
VXZ:
-0.08
VIXM:
-0.30
VXZ:
-0.36
VIXM:
20.38%
VXZ:
16.03%
VIXM:
39.53%
VXZ:
31.67%
VIXM:
-96.23%
VXZ:
-69.00%
VIXM:
-95.96%
VXZ:
-66.89%
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 0.89%.
VIXM
1.73%
0.27%
-4.85%
-5.83%
-6.06%
-14.05%
VXZ
0.89%
0.19%
-5.77%
-5.62%
-5.35%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXM и VXZ
VIXM
VXZ
Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VXZ
Ни VIXM, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VXZ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VXZ
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеют волатильность 6.87% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.