Сравнение VIXM с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или VXZ.
Основные характеристики
| VIXM | VXZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.51% | -10.53% |
| Дох-ть за 1 год | -46.02% | -45.54% |
| Дох-ть за 3 года | -23.94% | -23.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.68% | -5.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -14.53% | -14.02% |
| Коэф-т Шарпа | -1.79 | -1.73 |
| Дневная вол-ть | 25.10% | 25.57% |
| Макс. просадка | -95.89% | -97.15% |
| Current Drawdown | -95.89% | -97.15% |
Корреляция
Корреляция между VIXM и VXZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VXZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIXM показывает доходность -10.51%, а VXZ немного ниже – -10.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIXM имеют среднегодовую доходность -14.53%, а акции VXZ немного впереди с -14.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VXZ
Ни VIXM, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VXZ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке VXZ в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VXZ
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 7.65%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.