Сравнение VIXM с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или VXZ.
Корреляция
Корреляция между VIXM и VXZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VXZ
Основные характеристики
VIXM:
-0.22
VXZ:
-0.27
VIXM:
-0.07
VXZ:
-0.19
VIXM:
0.99
VXZ:
0.98
VIXM:
-0.09
VXZ:
-0.12
VIXM:
-0.46
VXZ:
-0.55
VIXM:
19.23%
VXZ:
15.23%
VIXM:
39.55%
VXZ:
31.73%
VIXM:
-96.23%
VXZ:
-69.00%
VIXM:
-95.99%
VXZ:
-67.12%
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 0.19%.
VIXM
0.90%
1.04%
1.81%
-10.98%
-5.98%
-14.21%
VXZ
0.19%
1.16%
1.71%
-10.44%
-5.17%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIXM и VXZ
VIXM
VXZ
Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VXZ
Ни VIXM, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VXZ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VXZ
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеют волатильность 13.35% и 13.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.