Сравнение VIXM с VXZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение VIXM с VXZ

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).

VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или VXZ.

Корреляция

Корреляция между VIXM и VXZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VIXM

VXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXM:

0.11

VXZ:

0.14

Коэф-т Сортино

VIXM:

0.52

VXZ:

0.50

Коэф-т Омега

VIXM:

1.07

VXZ:

1.06

Коэф-т Кальмара

VIXM:

0.05

VXZ:

0.07

Коэф-т Мартина

VIXM:

0.21

VXZ:

0.29

Индекс Язвы

VIXM:

22.25%

VXZ:

17.12%

Дневная вол-ть

VIXM:

43.89%

VXZ:

37.01%

Макс. просадка

VIXM:

-96.23%

VXZ:

-69.00%

Текущая просадка

VIXM:

-95.38%

VXZ:

-62.10%

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 15.49%.

VIXM

С начала года

16.39%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

9.14%

1 год

4.79%

5 лет

-15.46%

10 лет

-11.62%

VXZ

С начала года

15.49%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

8.89%

1 год

5.08%

5 лет

-14.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXM и VXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VXZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VIXM: 0.11

VXZ: 0.14

Коэффициент Сортино

VIXM: 0.52

VXZ: 0.50

Коэффициент Омега

VIXM: 1.07

VXZ: 1.06

Коэффициент Кальмара

VIXM: 0.07

VXZ: 0.07

Коэффициент Мартина

VIXM: 0.21

VXZ: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXZ равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VIXM

VXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXZ

Ни VIXM, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXZ

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VIXM

VXZ

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXZ

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеют волатильность 18.41% и 18.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VIXM

VXZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VIXM с VXZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXZ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXM и VXZ

VIXM

VXZ

Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXZ

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXZ

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество