PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXM с VXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIXM показывает доходность -1.77%, а VXZ немного выше – -1.72%.


VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%

VXZ

1 день
0.12%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.35%
1 год
-12.57%
3 года*
-11.20%
5 лет*
-12.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и VXZ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-1.77%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%31.21%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
-1.72%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%

Correlation

The correlation between VIXM and VXZ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between VIXM and VXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Доходность на риск

VIXM vs. VXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина

VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXMVXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.83

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-1.54

-0.01

VIXM vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXZ равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXZ

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXMVXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-69.00%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-15.13%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-36.45%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-62.05%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-65.90%

-29.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.54%

-36.93%

-44.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

8.36%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXZ

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) имеют волатильность 4.20% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXMVXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.05%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

13.78%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.74%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

29.07%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

34.01%

-1.33%

Сравнение комиссий VIXM и VXZ

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXZ в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXZ

Ни VIXM, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, VIXM and VXZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIXM has higher volatility (4.20%) compared to VXZ (4.05%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VXZ's -69.00%.

VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и VXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор