PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с VXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both Volatility funds - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.27%/yr vs -46.89%/yr for VXX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: -11.27% против -46.89% соответственно.

VIXM

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-9.67%
3 года*
-13.23%
5 лет*
-13.66%
10 лет*
-11.27%

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.33%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between VIXM and VXX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.89

The correlation between VIXM and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPYVIXM с SVXY
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

VIXM vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.99

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-1.63

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.81

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.96

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.37

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.99

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

-0.66

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.77

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-100.00%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-57.39%

+42.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.79%

-79.68%

+39.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-95.79%

+32.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-99.86%

+24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.79%

-100.00%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-95.08%

+13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

40.04%

-31.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.26%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

8.62%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

40.99%

-27.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

55.62%

-36.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

67.94%

-37.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.89%

70.95%

-38.06%

Сравнение комиссий VIXM и VXX

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXX

Ни VIXM, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIXM and VXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to VIXM (3.26%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VXX's -100.00%.

On 10-year performance, VIXM leads with -11.27% vs -46.89% for VXX. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.27% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VIXM and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: ProShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.89% for VXX.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор