PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIXM с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXM с VXX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

VIXM и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или VXX.

Корреляция

Корреляция между VIXM и VXX составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXM:

0.33

VXX:

0.13

Коэф-т Сортино

VIXM:

0.81

VXX:

0.94

Коэф-т Омега

VIXM:

1.11

VXX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIXM:

0.14

VXX:

0.08

Коэф-т Мартина

VIXM:

0.62

VXX:

0.21

Индекс Язвы

VIXM:

21.07%

VXX:

37.94%

Дневная вол-ть

VIXM:

46.21%

VXX:

95.07%

Макс. просадка

VIXM:

-96.23%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

VIXM:

-95.56%

VXX:

-98.83%

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 13.17%.

VIXM

С начала года

11.96%

1 месяц

-14.52%

6 месяцев

12.74%

1 год

15.15%

5 лет

-16.98%

10 лет

-11.47%

VXX

С начала года

13.17%

1 месяц

-29.35%

6 месяцев

11.25%

1 год

12.58%

5 лет

-53.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIXM и VXX

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXM и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг риск-скорректированной доходности VIXM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXM c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа VXX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXX

Ни VIXM, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.04%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 19.66%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...