PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXM с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
0
VIXM
VXX

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -16.12%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -27.69%.


VIXM

С начала года

-16.12%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

1.22%

1 год

-20.53%

5 лет (среднегодовая)

-9.02%

10 лет (среднегодовая)

-13.70%

VXX

С начала года

-27.69%

1 месяц

-12.34%

6 месяцев

-1.38%

1 год

-39.53%

5 лет (среднегодовая)

-47.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VIXMVXX
Коэф-т Шарпа-0.55-0.54
Коэф-т Сортино-0.71-0.63
Коэф-т Омега0.910.93
Коэф-т Кальмара-0.22-0.41
Коэф-т Мартина-1.20-1.22
Индекс Язвы17.54%33.16%
Дневная вол-ть38.09%74.63%
Макс. просадка-96.20%-99.08%
Текущая просадка-96.14%-98.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXM и VXX

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.


VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VIXM и VXX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXM c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.55-0.54
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.71-0.63
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.910.93
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.30-0.41
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.20-1.22
VIXM
VXX

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55
-0.54
VIXM
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXX

Ни VIXM, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.84%
-98.98%
VIXM
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 8.78%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.78%
19.20%
VIXM
VXX