PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXM с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIXMVXX
Дох-ть с нач. г.-15.94%-28.29%
Дох-ть за 1 год-22.59%-43.53%
Дох-ть за 3 года-22.31%-48.63%
Дох-ть за 5 лет-8.88%-48.04%
Коэф-т Шарпа-0.59-0.60
Коэф-т Сортино-0.79-0.79
Коэф-т Омега0.900.91
Коэф-т Кальмара-0.23-0.45
Коэф-т Мартина-1.22-1.26
Индекс Язвы18.40%34.99%
Дневная вол-ть37.92%74.07%
Макс. просадка-96.20%-99.08%
Текущая просадка-96.13%-98.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VIXM и VXX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXX

С начала года, VIXM показывает доходность -15.94%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -28.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.69%
-7.27%
VIXM
VXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXM и VXX

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.


VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXM c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.22
VXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.26

Сравнение коэффициента Шарпа VIXM и VXX

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59
-0.60
VIXM
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXX

Ни VIXM, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.77%
-98.99%
VIXM
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 8.59%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.59%
17.76%
VIXM
VXX