Сравнение VIXM с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
VIXM и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или VXX.
Основные характеристики
| VIXM | VXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.51% | -17.59% |
| Дох-ть за 1 год | -46.02% | -69.59% |
| Дох-ть за 3 года | -23.94% | -57.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.68% | -49.96% |
| Коэф-т Шарпа | -1.79 | -1.35 |
| Дневная вол-ть | 25.10% | 50.60% |
| Макс. просадка | -95.89% | -98.84% |
| Current Drawdown | -95.89% | -98.84% |
Корреляция
Корреляция между VIXM и VXX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VXX
С начала года, VIXM показывает доходность -10.51%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -17.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и VXX
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VXX
Ни VIXM, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VXX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке VXX в -98.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VXX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 7.65%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.