PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с VXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both Volatility funds - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs -46.77%/yr for VXX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -18.96%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: -11.58% против -46.77% соответственно.

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

VXX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.96%
6 месяцев
-18.50%
С начала года
-18.96%
1 год
-53.28%
3 года*
-39.21%
5 лет*
-46.49%
10 лет*
-46.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-18.96%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between VIXM and VXX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.89

The correlation between VIXM and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXYVIXM с SPY
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

VIXM vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.95

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-1.53

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.83

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.98

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.57

-0.05

VIXM vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-100.00%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-54.59%

+35.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-80.75%

+43.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-96.27%

+32.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

-99.82%

+27.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-100.00%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-95.09%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

34.04%

-24.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

12.14%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

43.82%

-29.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

56.30%

-37.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

67.94%

-37.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

70.29%

-37.67%

Сравнение комиссий VIXM и VXX

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXX

Ни VIXM, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIXM and VXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXX has higher volatility (12.14%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VXX's -100.00%.

On 10-year performance, VIXM leads with -11.58% vs -46.77% for VXX. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.58% return vs -46.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VIXM and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: ProShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.89% for VXX.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор