Сравнение VIXM с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
VIXM и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.21% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.21%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: -10.63% против -46.34% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
VXX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -42.18%
- 5 лет*
- -45.27%
- 10 лет*
- -46.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и VXX
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Доходность на риск
VIXM vs. VXX — Ранг доходности на риск
VIXM
VXX
Сравнение VIXM c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.44 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -0.25 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.47 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.59 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.44 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.66 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | -0.65 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.75 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и VXX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VXX
Ни VIXM, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VXX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -100.00% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -69.85% | +46.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -96.67% | +33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -99.87% | +24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -100.00% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -95.03% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 54.84% | -38.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VXX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.08%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.80%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 28.80% | -18.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 46.98% | -31.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 74.80% | -44.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 69.04% | -37.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 71.15% | -38.09% |