PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с VXX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both Volatility funds - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -12.35%/yr vs -48.29%/yr for VXX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -10.50%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: -12.35% против -48.29% соответственно.

VIXM

1 день
-0.87%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.13%
1 год
-11.22%
3 года*
-12.15%
5 лет*
-13.23%
10 лет*
-12.35%

VXX

1 день
-0.75%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-12.45%
1 год
-51.80%
3 года*
-39.30%
5 лет*
-44.90%
10 лет*
-48.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-2.62%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-10.50%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between VIXM and VXX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.89

The correlation between VIXM and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPYVIXM с SVXY
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

VIXM vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 22
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.93

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-1.47

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.83

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.97

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.49

+0.14

VIXM vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.61, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VXX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-100.00%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-53.59%

+37.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-79.21%

+41.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-95.97%

+32.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

-99.87%

+24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.92%

-100.00%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.55%

-95.08%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

35.56%

-27.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VXX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.17%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

17.17%

-13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

43.32%

-29.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

56.25%

-37.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

68.03%

-37.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

70.39%

-37.72%

Сравнение комиссий VIXM и VXX

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VXX

Ни VIXM, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIXM and VXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXX has higher volatility (17.17%) compared to VIXM (4.17%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VXX's -100.00%.

On 10-year performance, VIXM leads with -12.35% vs -48.29% for VXX. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -12.35% return vs -48.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VIXM and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: ProShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.89% for VXX.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор