Сравнение SVOL с UVIX
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds. SVOL is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 6.03%/yr vs -80.76%/yr for UVIX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SVOL charges 0.50%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -49.74%.
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 0.89% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between SVOL and UVIX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.82 |
The correlation between SVOL and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SVOL
UVIX
Сравнение SVOL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.99 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.38 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и UVIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -99.98% | +66.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -86.44% | +75.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -99.42% | +65.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -99.98% | +99.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -88.75% | +84.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 62.34% | -58.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и UVIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.32%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 22.74% | -19.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 87.79% | -77.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 112.71% | -95.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 135.33% | -113.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 135.33% | -113.55% |
Сравнение комиссий SVOL и UVIX
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и UVIX
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and UVIX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, SVOL leads with 6.03% vs -80.76% for UVIX. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVOL has performed better with a 6.03% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SVOL has the higher dividend yield at 21.80%, compared with 0.00% for UVIX.
They also come from different issuers: Simplify and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 2.78% for UVIX.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор