Сравнение SVOL с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
SVOL и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и UVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 0.97% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.01%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и UVIX
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Доходность на риск
SVOL vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SVOL
UVIX
Сравнение SVOL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.52 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.41 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.83 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.94 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.52 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.59 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и UVIX составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и UVIX
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и UVIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и UVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -99.96% | +66.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -94.23% | +69.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -99.94% | +89.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -88.03% | +83.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 82.65% | -75.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и UVIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 58.92% | -54.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 94.46% | -80.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 149.69% | -110.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 138.17% | -115.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 138.17% | -115.90% |