PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с UVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds. SVOL is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 6.58%/yr vs -82.43%/yr for UVIX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SVOL charges 0.50%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -31.87%.

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—

UVIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-29.01%
С начала года
-31.87%
6 месяцев
-51.86%
1 год
-85.80%
3 года*
-82.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и UVIX

2026 (YTD)2025202420232022
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%0.97%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-31.87%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%

Correlation

The correlation between SVOL and UVIX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.81

The correlation between SVOL and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с TMF

Доходность на риск

SVOL vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.77

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-1.70

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.81

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.98

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

-1.26

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.77

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.62

+0.97

Просадки

Сравнение просадок SVOL и UVIX

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и UVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-99.97%

+66.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-87.35%

+74.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-99.44%

+65.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-99.97%

+96.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-88.52%

+83.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

67.78%

-62.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и UVIX

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.41%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

15.41%

-14.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

82.35%

-72.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

111.51%

-90.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

136.15%

-114.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

136.15%

-114.23%

Сравнение комиссий SVOL и UVIX

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и UVIX

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and UVIX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (15.41%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs UVIX's -99.97%.

On 3-year performance, SVOL leads with 6.58% vs -82.43% for UVIX. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVOL has performed better with a 6.58% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for UVIX.

They also come from different issuers: Simplify and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 2.78% for UVIX.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор