Сравнение SVOL с UVIX
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds. SVOL is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 5.79%/yr vs -80.80%/yr for UVIX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SVOL charges 0.50%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 10.67%
- 1 месяц
- -21.26%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -38.89%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -80.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 0.89% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between SVOL and UVIX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.82 |
The correlation between SVOL and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SVOL
UVIX
Сравнение SVOL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -1.01 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -1.36 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и UVIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -99.98% | +66.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -86.20% | +73.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -99.36% | +65.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -99.97% | +96.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -88.58% | +83.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 67.73% | -62.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и UVIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.40%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.94%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 33.94% | -29.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 87.40% | -77.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 112.72% | -92.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 136.13% | -114.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 136.13% | -114.25% |
Сравнение комиссий SVOL и UVIX
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и UVIX
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and UVIX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.94%) compared to SVOL (4.40%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, SVOL leads with 5.79% vs -80.80% for UVIX. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVOL has performed better with a 5.79% return vs -80.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for UVIX.
They also come from different issuers: Simplify and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 2.78% for UVIX.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор