Сравнение UVIX с TMF
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs -20.49%/yr for TMF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -5.59%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -20.49%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- -16.34%
Сравнение доходности по годам UVIX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.59% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -60.27% |
Correlation
The correlation between UVIX and TMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. TMF — Ранг доходности на риск
UVIX
TMF
Сравнение UVIX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.12 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.27 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.11 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.13 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и TMF
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -92.89% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -26.51% | -61.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -56.31% | -43.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -92.18% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -43.64% | -44.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 11.55% | +56.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и TMF
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 7.99% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 19.02% | +63.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 28.76% | +82.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 46.72% | +89.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 43.91% | +92.21% |
Сравнение комиссий UVIX и TMF
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и TMF
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.13% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and TMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (16.20%) compared to TMF (7.99%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs TMF's -92.89%.
On 3-year performance, TMF leads with -20.49% vs -82.59% for UVIX. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMF has performed better with a -20.49% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
TMF has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while TMF is Leveraged Bonds. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор