PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.43%/yr vs -20.78%/yr for TMF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.

UVIX

1 день
-0.26%
1 месяц
-29.01%
С начала года
-31.87%
6 месяцев
-51.86%
1 год
-85.80%
3 года*
-82.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и TMF

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-31.87%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-60.27%

Correlation

The correlation between UVIX and TMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

UVIX vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.03

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
0.25

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.03

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.03

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

0.08

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.14

-0.48

Просадки

Сравнение просадок UVIX и TMF

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-92.89%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.35%

-26.51%

-60.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.44%

-56.31%

-43.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-92.23%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.52%

-43.63%

-44.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.78%

11.49%

+56.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и TMF

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

8.09%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.35%

19.01%

+63.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.51%

28.76%

+82.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.15%

46.75%

+89.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.15%

43.92%

+92.23%

Сравнение комиссий UVIX и TMF

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и TMF

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and TMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (15.41%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs TMF's -92.89%.

On 3-year performance, TMF leads with -20.78% vs -82.43% for UVIX. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMF has performed better with a -20.78% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for UVIX.

UVIX is categorized as Volatility, while TMF is Leveraged Bonds. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор