Сравнение UVIX с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UVIX и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVIX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -60.27% |
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%.
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и TMF
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
UVIX vs. TMF — Ранг доходности на риск
UVIX
TMF
Сравнение UVIX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.51 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -0.52 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.56 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.89 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.13 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между UVIX и TMF составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и TMF
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и TMF
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVIX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -92.61% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.23% | -27.13% | -67.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -91.97% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.03% | -43.14% | -44.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.65% | 16.98% | +65.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и TMF
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVIX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.92% | 10.85% | +48.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.46% | 19.49% | +74.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.69% | 33.77% | +115.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.17% | 46.81% | +91.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.17% | 44.00% | +94.17% |