Сравнение UVIX с TMF
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs -21.08%/yr for TMF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам UVIX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -59.28% |
Correlation
The correlation between UVIX and TMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. TMF — Ранг доходности на риск
UVIX
TMF
Сравнение UVIX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.11 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.22 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и TMF
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -92.89% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -26.51% | -59.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -55.14% | -44.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -92.55% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -43.94% | -44.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 13.06% | +49.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и TMF
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 7.49% | +15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 19.82% | +67.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 27.47% | +85.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 46.49% | +88.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 43.70% | +91.63% |
Сравнение комиссий UVIX и TMF
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и TMF
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and TMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs TMF's -92.89%.
On 3-year performance, TMF leads with -21.08% vs -80.76% for UVIX. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMF has performed better with a -21.08% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while TMF is Leveraged Bonds. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор