Сравнение UVIX с TMF
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.17%/yr vs -18.06%/yr for TMF. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -13.43%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.56M | $137.48M | $128.85M | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам UVIX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -59.28% |
Correlation
The correlation between UVIX and TMF is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. TMF — Ранг доходности на риск
UVIX
TMF
Сравнение UVIX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.58 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.16 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и TMF
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -93.10% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -28.69% | -55.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -50.64% | -48.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -92.83% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -44.10% | -44.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 14.40% | +46.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и TMF
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 7.36% | +21.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 20.07% | +65.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 27.13% | +85.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 46.38% | +88.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 43.69% | +91.32% |
Сравнение комиссий UVIX и TMF
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и TMF
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and TMF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs TMF's -93.10%.
On 3-year performance, TMF leads with -18.06% vs -82.17% for UVIX. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMF has performed better with a -18.06% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while TMF is Leveraged Bonds. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор