Сравнение SVOL с ULTY
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SVOL returned 16.23% vs -8.47% for ULTY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 4.32% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between SVOL and ULTY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between SVOL and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. ULTY — Ранг доходности на риск
SVOL
ULTY
Сравнение SVOL c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.35 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.66 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ULTY
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -26.85% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -24.16% | +12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -13.53% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -9.94% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 12.89% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ULTY
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.32%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 6.08% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 16.60% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 21.84% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 27.15% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 27.15% | -5.37% |
Сравнение комиссий SVOL и ULTY
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и ULTY
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and ULTY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, SVOL leads with 16.23% vs -8.47% for ULTY. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 16.23% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 21.80% for SVOL.
SVOL is categorized as Volatility, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 1.14% for ULTY.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор