Сравнение SVOL с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
SVOL и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 4.14% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и ULTY
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
SVOL vs. ULTY — Ранг доходности на риск
SVOL
ULTY
Сравнение SVOL c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.51 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 1.11 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.06 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и ULTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и ULTY
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ULTY
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -26.85% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -24.16% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -20.55% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -9.06% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 11.12% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ULTY
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.06% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 17.10% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 25.28% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 27.62% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 27.62% | -5.35% |