PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.70%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between SVOL and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

-0.13

The correlation between SVOL and PFIX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SVOL и PFIX

Секторы
SVOL
PFIX

Технологии

31.9%

-

Финансовые услуги

11.4%
32.2%

Промышленность

11.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Технологии

SVOL
31.9%
PFIX

-

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
PFIX
32.2%

Промышленность

SVOL
11.4%
PFIX

-

Здравоохранение

SVOL
11.0%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
PFIX

-

Энергетика

SVOL
4.8%
PFIX

-

Недвижимость

SVOL
2.8%
PFIX

-

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
PFIX

-

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

SVOL vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.52

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-0.58

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.61

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

-0.96

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.52

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SVOL и PFIX

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-36.17%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-25.64%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-36.17%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-36.17%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-19.65%

+16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-17.13%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

16.35%

-10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 1.41%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

7.51%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

20.89%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

30.32%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

38.50%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

38.35%

-16.43%

Сравнение комиссий SVOL и PFIX

И SVOL, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и PFIX

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, что больше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 6.70% for SVOL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 9.96% for PFIX.

SVOL is categorized as Volatility, while PFIX is Hedge Fund.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор