Сравнение SVOL с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
SVOL и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.92% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -2.90%.
SVOL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и PFIX
И SVOL, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
SVOL vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SVOL
PFIX
Сравнение SVOL c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.46 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.17 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и PFIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и PFIX
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.14%, что больше доходности PFIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.14% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и PFIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -36.17% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -28.22% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -19.94% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -17.07% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 17.44% | -9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.34%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 13.71% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 20.26% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 35.00% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 38.75% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 38.75% | -16.47% |