PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с TTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). PFIX is actively managed, while TTT is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 17.30%/yr for TTT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TTT.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 3.59%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и TTT

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%-29.06%

Correlation

The correlation between PFIX and TTT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.85

The correlation between PFIX and TTT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFIX и TTT

Секторы
PFIX
TTT

Финансовые услуги

32.2%
62.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
TTT
62.5%

Сырьевые материалы

PFIX

-

TTT

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

TTT

-

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

TTT

-

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

TTT

-

Энергетика

PFIX

-

TTT

-

Здравоохранение

PFIX

-

TTT

-

Промышленность

PFIX

-

TTT

-

Недвижимость

PFIX

-

TTT

-

Технологии

PFIX

-

TTT

-

Коммунальные услуги

PFIX

-

TTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с DSTL
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с SPYTTT с UUP

Доходность на риск

PFIX vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.23

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.13

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.31

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.58

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TTT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXTTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.23

+0.62

Просадки

Сравнение просадок PFIX и TTT

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-94.00%

+57.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-22.18%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-49.69%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-49.69%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-78.28%

+58.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-70.36%

+53.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

12.13%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и TTT

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 7.51%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

8.69%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

19.48%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

29.26%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

47.18%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

43.38%

-5.03%

Сравнение комиссий PFIX и TTT

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и TTT

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности TTT в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and TTT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs TTT's -94.00%.

On 5-year performance, TTT leads with 17.30% vs 16.86% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTT has performed better with a 17.30% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 9.34% for TTT.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while TTT is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.95% for TTT.

TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор