PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIX с TTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с TTT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).

PFIX и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIX или TTT.

Корреляция

Корреляция между PFIX и TTT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PFIX и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.75%
98.42%
PFIX
TTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIX:

0.13

TTT:

-0.17

Коэф-т Сортино

PFIX:

0.50

TTT:

0.06

Коэф-т Омега

PFIX:

1.05

TTT:

1.01

Коэф-т Кальмара

PFIX:

0.14

TTT:

-0.09

Коэф-т Мартина

PFIX:

0.35

TTT:

-0.38

Индекс Язвы

PFIX:

15.23%

TTT:

19.05%

Дневная вол-ть

PFIX:

40.15%

TTT:

43.08%

Макс. просадка

PFIX:

-39.52%

TTT:

-94.00%

Текущая просадка

PFIX:

-13.19%

TTT:

-79.22%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью -8.76%.

PFIX

С начала года

1.70%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

10.83%

1 год

-0.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TTT

С начала года

-8.76%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

5.92%

1 год

-11.40%

5 лет

26.46%

10 лет

-5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFIX и TTT

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.

TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
График комиссии TTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TTT: 0.95%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIX и TTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг риск-скорректированной доходности TTT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIX c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PFIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFIX: 0.13
TTT: -0.17
Коэффициент Сортино PFIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFIX: 0.50
TTT: 0.06
Коэффициент Омега PFIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFIX: 1.05
TTT: 1.01
Коэффициент Кальмара PFIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFIX: 0.14
TTT: -0.15
Коэффициент Мартина PFIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFIX: 0.35
TTT: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.17
PFIX
TTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и TTT

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности TTT в 6.04%

TTM2024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.29%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		6.04%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и TTT

Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.19%
-29.52%
PFIX
TTT

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и TTT

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 16.33%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.33%
17.39%
PFIX
TTT