PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с TTT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). PFIX is actively managed, while TTT is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 18.57%/yr for TTT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TTT.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 0.59%.

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и TTT

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%-27.81%

Correlation

The correlation between PFIX and TTT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.85

The correlation between PFIX and TTT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с DSTL
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с UUPTTT с SPY

Доходность на риск

PFIX vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.14

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.00

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.18

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-0.34

-0.40

PFIX vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TTT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и TTT

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-94.00%

+57.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-22.18%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-49.69%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-49.69%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-78.91%

+55.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-70.37%

+53.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

11.89%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и TTT

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.36%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

19.77%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

28.33%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

47.02%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

43.32%

-5.09%

Сравнение комиссий PFIX и TTT

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и TTT

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности TTT в 9.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and TTT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to TTT (6.36%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs TTT's -94.00%.

On 5-year performance, TTT leads with 18.57% vs 17.72% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTT has performed better with a 18.57% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 9.61% for TTT.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while TTT is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.95% for TTT.

TTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор