PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. PFIX is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.13%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и SGOV

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.03%

Correlation

The correlation between PFIX and SGOV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.00

The correlation between PFIX and SGOV shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

PFIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
20.28

-20.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
275.69

-276.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

195.55

-194.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

398.20

-398.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

4,462.00

-4,462.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

20.28

-20.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

14.74

-14.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

12.49

-12.09

Просадки

Сравнение просадок PFIX и SGOV

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-0.03%

-36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-0.01%

-25.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-0.01%

-36.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-0.03%

-36.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

0.00%

-18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-0.00%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

0.00%

+16.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и SGOV

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

0.05%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

0.13%

+20.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

0.20%

+30.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

0.24%

+38.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

0.24%

+38.09%

Сравнение комиссий PFIX и SGOV

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и SGOV

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and SGOV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.13% vs 3.54% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.13% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 3.86% for SGOV.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор