Сравнение PFIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PFIX и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и SGOV
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
PFIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PFIX
SGOV
Сравнение PFIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 20.61 | -20.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 283.87 | -283.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 201.33 | -200.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 411.31 | -411.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 4,618.08 | -4,617.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 20.61 | -20.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 12.34 | -11.95 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и SGOV
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и SGOV
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -0.03% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -0.01% | -28.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | 0.00% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | 0.00% | -17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 0.00% | +17.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и SGOV
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 0.06% | +13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 0.13% | +20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 0.20% | +34.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 0.24% | +38.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 0.24% | +38.50% |