PortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFIX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PFIX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.83%
13.93%
PFIX
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIX:

0.25

SGOV:

21.24

Коэф-т Сортино

PFIX:

0.67

SGOV:

484.27

Коэф-т Омега

PFIX:

1.07

SGOV:

485.27

Коэф-т Кальмара

PFIX:

0.25

SGOV:

496.03

Коэф-т Мартина

PFIX:

0.64

SGOV:

7,874.19

Индекс Язвы

PFIX:

15.22%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

PFIX:

39.97%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

PFIX:

-39.52%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

PFIX:

-9.18%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.31%.


PFIX

С начала года

6.39%

1 месяц

12.22%

6 месяцев

15.50%

1 год

7.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFIX и SGOV

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIX и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFIX: 0.25
SGOV: 21.24
Коэффициент Сортино PFIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFIX: 0.67
SGOV: 484.27
Коэффициент Омега PFIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFIX: 1.07
SGOV: 485.27
Коэффициент Кальмара PFIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFIX: 0.25
SGOV: 496.03
Коэффициент Мартина PFIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFIX: 0.64
SGOV: 7,874.19

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
21.24
PFIX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и SGOV

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SGOV в 4.79%


TTM20242023202220212020
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.36%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и SGOV

Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
0
PFIX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и SGOV

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.57%
0.06%
PFIX
SGOV