Сравнение PFIX с SGOV
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. PFIX is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.44%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.
PFIX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -14.73%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -10.86% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.72% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.02% |
Correlation
The correlation between PFIX and SGOV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.00 |
The correlation between PFIX and SGOV shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PFIX
SGOV
Сравнение PFIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 194.05 | -193.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 395.07 | -395.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4,426.92 | -4,427.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и SGOV
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -0.03% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -0.01% | -25.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -0.01% | -36.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -0.03% | -36.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.51% | 0.00% | -26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -0.00% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 0.00% | +16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и SGOV
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 0.04% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 0.13% | +21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.43% | 0.19% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 0.24% | +38.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.26% | 0.24% | +38.02% |
Сравнение комиссий PFIX и SGOV
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и SGOV
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.89% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and SGOV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.76%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, PFIX leads with 16.44% vs 3.58% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.44% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 3.85% for SGOV.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор