PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIX с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с DBMF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

PFIX и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIX или DBMF.

Корреляция

Корреляция между PFIX и DBMF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIX:

0.71

DBMF:

-0.96

Коэф-т Сортино

PFIX:

1.14

DBMF:

-1.29

Коэф-т Омега

PFIX:

1.12

DBMF:

0.84

Коэф-т Кальмара

PFIX:

0.60

DBMF:

-0.61

Коэф-т Мартина

PFIX:

2.03

DBMF:

-1.03

Индекс Язвы

PFIX:

11.68%

DBMF:

9.80%

Дневная вол-ть

PFIX:

40.16%

DBMF:

9.98%

Макс. просадка

PFIX:

-39.52%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

PFIX:

-4.29%

DBMF:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -3.03%.

PFIX

С начала года

12.12%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

17.97%

1 год

28.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-3.03%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-2.84%

1 год

-9.51%

5 лет

5.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFIX и DBMF

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIX и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и DBMF

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности DBMF в 6.05%

TTM202420232022202120202019
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.25%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.05%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и DBMF

Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и DBMF

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...