PortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFIX и DBMF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PFIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.75%
17.26%
PFIX
DBMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIX:

0.13

DBMF:

-0.82

Коэф-т Сортино

PFIX:

0.50

DBMF:

-1.03

Коэф-т Омега

PFIX:

1.05

DBMF:

0.87

Коэф-т Кальмара

PFIX:

0.14

DBMF:

-0.52

Коэф-т Мартина

PFIX:

0.35

DBMF:

-0.93

Индекс Язвы

PFIX:

15.23%

DBMF:

9.26%

Дневная вол-ть

PFIX:

40.15%

DBMF:

10.58%

Макс. просадка

PFIX:

-39.52%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

PFIX:

-13.19%

DBMF:

-13.73%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.03%.


PFIX

С начала года

1.70%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

10.83%

1 год

-0.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.03%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-8.73%

5 лет

5.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFIX и DBMF

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.


График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIX и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFIX: 0.13
DBMF: -0.82
Коэффициент Сортино PFIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFIX: 0.50
DBMF: -1.03
Коэффициент Омега PFIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFIX: 1.05
DBMF: 0.87
Коэффициент Кальмара PFIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFIX: 0.14
DBMF: -0.52
Коэффициент Мартина PFIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFIX: 0.35
DBMF: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.82
PFIX
DBMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и DBMF

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DBMF в 5.99%


TTM202420232022202120202019
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.29%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
5.99%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и DBMF

Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.19%
-13.73%
PFIX
DBMF

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и DBMF

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.33%
3.00%
PFIX
DBMF