PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и DBMF

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%0.78%

Correlation

The correlation between PFIX and DBMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.25

The correlation between PFIX and DBMF shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIX и DBMF

Секторы
PFIX
DBMF

Финансовые услуги

32.2%
12.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
DBMF
12.5%

Сырьевые материалы

PFIX

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

DBMF
6.1%

Энергетика

PFIX

-

DBMF
3.9%

Здравоохранение

PFIX

-

DBMF
12.7%

Промышленность

PFIX

-

DBMF
8.4%

Недвижимость

PFIX

-

DBMF
2.5%

Технологии

PFIX

-

DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

PFIX

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

PFIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.59

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.39

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.55

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.17

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

19.07

-20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.59

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.77

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PFIX и DBMF

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-20.39%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-6.10%

-19.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-15.60%

-20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-20.39%

-15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

0.00%

-19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-6.59%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

1.65%

+14.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и DBMF

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

2.12%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

9.76%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

12.17%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

12.52%

+25.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

12.41%

+25.94%

Сравнение комиссий PFIX и DBMF

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и DBMF

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and DBMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 8.46% for DBMF. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 5.09% for DBMF.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор