PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.40%.


PFIX

1 день
-2.84%
1 месяц
12.08%
6 месяцев
6.04%
С начала года
5.83%
1 год
3.37%
3 года*
12.39%
5 лет*
21.59%
10 лет*
Всё время*
16.25%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
4.37%
С начала года
10.40%
1 год
26.64%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.60%
10 лет*
Всё время*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$81.11M$58.13M$54.53M
$10.34M$6.64M$16.82M

Сравнение доходности по годам PFIX и DBMF


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
5.83%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
10.40%13.85%7.24%-8.94%21.61%-0.12%

Correlation

The correlation between PFIX and DBMF is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.18

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.25

The correlation between PFIX and DBMF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

PFIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PFIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

4.39

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

14.73

-14.51

PFIX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и DBMF

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DBMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-20.39%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.71%

-6.10%

-17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-15.60%

-20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-20.39%

-15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.74%

-2.51%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-6.47%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.41%

1.81%

+13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и DBMF

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

2.19%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

9.06%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

12.68%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.65%

12.44%

+26.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

12.35%

+25.77%

Сравнение комиссий PFIX и DBMF

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и DBMF

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности DBMF в 5.15%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.15%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
8.18%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and DBMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.24%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, PFIX leads with 21.59% vs 8.60% for DBMF. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.59% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

PFIX has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 5.15% for DBMF.

PFIX is categorized as Inverse Bonds, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and iMGP. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор