Сравнение PFIX с DBMF
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 7.97%/yr for DBMF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.37%.
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 9.37% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | -0.12% |
Correlation
The correlation between PFIX and DBMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.25 |
The correlation between PFIX and DBMF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск
PFIX
DBMF
Сравнение PFIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.30 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 15.28 | -16.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и DBMF
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -20.39% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -6.10% | -19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -15.60% | -20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -20.39% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -2.71% | -20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -6.55% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 1.71% | +14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и DBMF
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.11% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 10.14% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 12.47% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 12.53% | +25.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 12.41% | +25.82% |
Сравнение комиссий PFIX и DBMF
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и DBMF
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности DBMF в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and DBMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to DBMF (3.11%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs DBMF's -20.39%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 7.97% for DBMF. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 5.23% for DBMF.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор