PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с TBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с TBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. PFIX is actively managed, while TBT is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 15.44%/yr for TBT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.93%/yr for TBT.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 3.12%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и TBT

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%-19.88%

Correlation

The correlation between PFIX and TBT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.85

The correlation between PFIX and TBT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFIX и TBT

Секторы
PFIX
TBT

Финансовые услуги

32.2%
72.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
TBT
72.7%

Сырьевые материалы

PFIX

-

TBT

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

TBT

-

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

TBT

-

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

TBT

-

Энергетика

PFIX

-

TBT

-

Здравоохранение

PFIX

-

TBT

-

Промышленность

PFIX

-

TBT

-

Недвижимость

PFIX

-

TBT

-

Технологии

PFIX

-

TBT

-

Коммунальные услуги

PFIX

-

TBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с QQQTBT с YCS

Доходность на риск

PFIX vs. TBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXTBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.13

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.05

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.17

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.35

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. TBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TBT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXTBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.13

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.33

+0.72

Просадки

Сравнение просадок PFIX и TBT

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXTBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-94.99%

+58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-14.89%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-33.83%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-33.83%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-85.63%

+65.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-77.33%

+60.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

7.50%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и TBT

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXTBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.74%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

13.20%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

19.76%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

31.42%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

28.79%

+9.56%

Сравнение комиссий PFIX и TBT

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TBT в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и TBT

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности TBT в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and TBT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to TBT (5.74%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs TBT's -94.99%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 15.44% for TBT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 2.89% for TBT.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while TBT is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.93% for TBT.

TBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и TBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор