Сравнение PFIX с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
PFIX и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | -19.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 1.08%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и TBT
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
PFIX vs. TBT — Ранг доходности на риск
PFIX
TBT
Сравнение PFIX c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.79 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.33 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и TBT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и TBT
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и TBT
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -94.99% | +58.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -17.29% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -85.92% | +64.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -77.25% | +60.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 9.57% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и TBT
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 7.56% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 13.27% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 22.86% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 31.44% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 28.83% | +9.91% |