PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIX с TBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с TBT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).

PFIX и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIX или TBT.

Корреляция

Корреляция между PFIX и TBT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIX:

0.73

TBT:

0.44

Коэф-т Сортино

PFIX:

1.13

TBT:

0.61

Коэф-т Омега

PFIX:

1.12

TBT:

1.07

Коэф-т Кальмара

PFIX:

0.60

TBT:

0.09

Коэф-т Мартина

PFIX:

2.02

TBT:

0.73

Индекс Язвы

PFIX:

11.68%

TBT:

10.92%

Дневная вол-ть

PFIX:

40.32%

TBT:

28.65%

Макс. просадка

PFIX:

-39.52%

TBT:

-94.99%

Текущая просадка

PFIX:

-3.56%

TBT:

-85.55%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью 2.17%.

PFIX

С начала года

12.97%

1 месяц

6.86%

6 месяцев

19.27%

1 год

29.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TBT

С начала года

2.17%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

8.50%

1 год

12.46%

5 лет

21.72%

10 лет

-1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFIX и TBT

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TBT в 0.92%.

TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIX и TBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIX c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа TBT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и TBT

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TBT в 4.29%

TTM2024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.22%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		4.29%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и TBT

Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и TBT

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...