Сравнение PFIX с RFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX).
PFIX и RFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и RFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 17.06% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.33% | -28.43% | -12.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 12.33%.
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и RFIX
И PFIX, и RFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PFIX vs. RFIX — Ранг доходности на риск
PFIX
RFIX
Сравнение PFIX c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.65 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.79 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.52 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.79 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.65 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.74 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и RFIX составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и RFIX
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности RFIX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.67% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и RFIX
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и RFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -38.79% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -36.01% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.94% | -29.52% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -23.03% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 23.79% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и RFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеют волатильность 13.71% и 13.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 13.53% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 22.63% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 32.19% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 32.27% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 32.27% | +6.48% |