Сравнение PFIX с RFIX
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PFIX returned -15.57% vs -14.76% for RFIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 7.97%.
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 17.06% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
Correlation
The correlation between PFIX and RFIX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between PFIX and RFIX shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. RFIX — Ранг доходности на риск
PFIX
RFIX
Сравнение PFIX c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.58 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.01 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.76 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и RFIX
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -38.79% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -25.48% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.65% | -32.25% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -24.11% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 14.70% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и RFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Simplify Bond Bull ETF (RFIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.47% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 20.35% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 29.75% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | 30.90% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.35% | 30.90% | +7.45% |
Сравнение комиссий PFIX и RFIX
И PFIX, и RFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и RFIX
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности RFIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and RFIX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.51%) compared to RFIX (5.47%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, RFIX leads with -14.76% vs -15.57% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, RFIX has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFIX has performed better with a -14.76% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX and RFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 4.63% for RFIX.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while RFIX is Nontraditional Bonds.
RFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор