Сравнение PFIX с YCS
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). PFIX is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PFIX charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам PFIX и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 10.78% |
Correlation
The correlation between PFIX and YCS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. YCS — Ранг доходности на риск
PFIX
YCS
Сравнение PFIX c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.78 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.93 | -12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и YCS
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -49.56% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -8.30% | -17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -23.05% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -27.32% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -0.14% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -19.87% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 2.65% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и YCS
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 2.25% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 12.19% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 16.93% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 21.10% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 18.82% | +19.41% |
Сравнение комиссий PFIX и YCS
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и YCS
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and YCS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 17.72% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 0.00% for YCS.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор