Сравнение PFIX с YCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort Yen (YCS).
PFIX и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и YCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 11.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 4.09%.
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и YCS
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Доходность на риск
PFIX vs. YCS — Ранг доходности на риск
PFIX
YCS
Сравнение PFIX c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.94 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.36 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.67 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 4.52 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.94 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и YCS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и YCS
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и YCS
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и YCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -49.56% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -12.07% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.94% | -1.87% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -20.12% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 4.45% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и YCS
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 4.81% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 12.33% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 20.84% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 20.93% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 19.23% | +19.52% |