PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIX с YCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с YCS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort Yen (YCS).

PFIX и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIX или YCS.

Корреляция

Корреляция между PFIX и YCS составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIX:

0.54

YCS:

-0.18

Коэф-т Сортино

PFIX:

1.08

YCS:

-0.01

Коэф-т Омега

PFIX:

1.12

YCS:

1.00

Коэф-т Кальмара

PFIX:

0.55

YCS:

-0.15

Коэф-т Мартина

PFIX:

1.86

YCS:

-0.31

Индекс Язвы

PFIX:

11.70%

YCS:

11.25%

Дневная вол-ть

PFIX:

40.09%

YCS:

25.68%

Макс. просадка

PFIX:

-39.52%

YCS:

-49.56%

Текущая просадка

PFIX:

-5.67%

YCS:

-13.82%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью -10.75%.

PFIX

С начала года

10.50%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

21.94%

1 год

19.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YCS

С начала года

-10.75%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-5.58%

1 год

-5.07%

5 лет

17.61%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFIX и YCS

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

YCS
ProShares UltraShort Yen
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIX и YCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIX c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа YCS равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и YCS

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.30%3.40%80.99%0.63%0.00%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и YCS

Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и YCS

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...