Сравнение PFIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PFIX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PFIX и SPY составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и SPY
Основные характеристики
PFIX:
0.13
SPY:
0.51
PFIX:
0.50
SPY:
0.86
PFIX:
1.05
SPY:
1.13
PFIX:
0.14
SPY:
0.55
PFIX:
0.35
SPY:
2.26
PFIX:
15.23%
SPY:
4.55%
PFIX:
40.15%
SPY:
20.08%
PFIX:
-39.52%
SPY:
-55.19%
PFIX:
-13.19%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.
PFIX
1.70%
5.76%
10.83%
-0.80%
N/A
N/A
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и SPY
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFIX и SPY
PFIX
SPY
Сравнение PFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и SPY
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 3.29% | 3.40% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и SPY
Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и SPY
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.