Сравнение PFIX с SPY
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PFIX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 21.23%/yr vs 13.24%/yr for SPY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам PFIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 14.78% |
Correlation
The correlation between PFIX and SPY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.10 |
The correlation between PFIX and SPY shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PFIX
SPY
Сравнение PFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.44 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 10.63 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и SPY
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -55.19% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -8.88% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -18.76% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -24.50% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -0.91% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -9.02% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 2.04% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и SPY
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 3.58% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 10.02% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 12.58% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 17.17% | +21.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 17.93% | +20.23% |
Сравнение комиссий PFIX и SPY
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и SPY
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and SPY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs SPY's -55.19%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 13.24% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 1.00% for SPY.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор