Сравнение PFIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PFIX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PFIX и SPY составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и SPY
Основные характеристики
PFIX:
0.57
SPY:
2.50
PFIX:
1.13
SPY:
3.36
PFIX:
1.12
SPY:
1.47
PFIX:
0.59
SPY:
3.60
PFIX:
1.63
SPY:
16.21
PFIX:
14.27%
SPY:
1.87%
PFIX:
40.66%
SPY:
12.12%
PFIX:
-39.52%
SPY:
-55.19%
PFIX:
-19.83%
SPY:
-0.17%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFIX показывает доходность 27.67%, а SPY немного выше – 28.87%.
PFIX
27.67%
-1.18%
11.66%
25.61%
N/A
N/A
SPY
28.87%
3.59%
11.61%
30.51%
15.50%
13.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и SPY
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и SPY
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.19%, что больше доходности SPY в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 67.19% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.84% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и SPY
Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и SPY
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.