PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.


PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и SPY


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-0.06%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%14.78%

Correlation

The correlation between PFIX and SPY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.10

The correlation between PFIX and SPY shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.44

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

10.63

-11.44

PFIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и SPY

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-55.19%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-8.88%

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-18.76%

-17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-24.50%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-0.91%

-16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-9.02%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

2.04%

+15.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и SPY

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

3.58%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

10.02%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

12.58%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

17.17%

+21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.16%

17.93%

+20.23%

Сравнение комиссий PFIX и SPY

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и SPY

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности SPY в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and SPY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.90%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 13.24% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 1.00% for SPY.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор