PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PFIX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%15.82%

Correlation

The correlation between PFIX and SPY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.10

The correlation between PFIX and SPY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIX и SPY

Секторы
PFIX
SPY

Финансовые услуги

32.2%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

PFIX

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

SPY
4.8%

Энергетика

PFIX

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

PFIX

-

SPY
8.4%

Промышленность

PFIX

-

SPY
7.8%

Недвижимость

PFIX

-

SPY
1.9%

Технологии

PFIX

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

PFIX

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.38

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.24

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.16

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

14.72

-15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.38

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PFIX и SPY

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-55.19%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-8.88%

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-18.76%

-17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-24.50%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-0.70%

-18.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-9.05%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

1.91%

+14.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и SPY

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

2.84%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

8.90%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

11.83%

+18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

17.05%

+21.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

17.94%

+20.41%

Сравнение комиссий PFIX и SPY

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и SPY

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and SPY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 13.83% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.98% for SPY.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор