PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PFIX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 13.05%/yr for SPY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%.

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%14.78%

Correlation

The correlation between PFIX and SPY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.10

The correlation between PFIX and SPY shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.90

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.58

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.67

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

11.92

-12.66

PFIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и SPY

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-55.19%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-8.88%

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-18.76%

-17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-24.50%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-3.17%

-20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-9.04%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

1.98%

+14.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и SPY

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.87%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

9.85%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

12.50%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

17.15%

+21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

17.95%

+20.28%

Сравнение комиссий PFIX и SPY

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и SPY

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and SPY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 13.05% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 1.03% for SPY.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор