Сравнение SVOL с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify MBS ETF (MTBA).
SVOL и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 3.34% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и MTBA
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
SVOL vs. MTBA — Ранг доходности на риск
SVOL
MTBA
Сравнение SVOL c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.34 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.85 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.78 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 7.17 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.34 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.37 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и MTBA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и MTBA
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что больше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и MTBA
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -3.48% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -2.69% | -22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -1.76% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -0.74% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 0.67% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и MTBA
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.65% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 2.09% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 3.33% | +35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 3.97% | +18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 3.97% | +18.30% |