Сравнение MTBA с IRONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).
MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. IRONX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTBA или IRONX.
Основные характеристики
| MTBA | IRONX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.36% | 16.56% |
| Дох-ть за 1 год | 5.92% | 15.90% |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.35 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 4.62% | 9.55% |
| Макс. просадка | -2.84% | -20.55% |
| Текущая просадка | -2.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MTBA и IRONX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и IRONX
С начала года, MTBA показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у IRONX с доходностью 16.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и IRONX
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTBA c IRONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и IRONX
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как IRONX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 5.45% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и IRONX
Максимальная просадка MTBA за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки IRONX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и IRONX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и IRONX
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.22%, в то время как у Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.