PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с IRONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с IRONX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).

MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и IRONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и IRONX

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.43%7.74%1.99%3.64%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-4.38%10.57%14.78%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у IRONX с доходностью -4.38%.

MTBA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IRONX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-3.46%
1 год
7.13%
3 года*
9.45%
5 лет*
8.38%
10 лет*
25.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Ironclad Managed Risk Fund

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с AHTPXMTBA с QISMTBA с JMBS
Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPC

Сравнение комиссий MTBA и IRONX

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. IRONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c IRONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAIRONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.65

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.99

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.70

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

3.08

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. IRONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IRONX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и IRONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAIRONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.65

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.55

+0.81

Корреляция

Корреляция между MTBA и IRONX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и IRONX

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности IRONX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и IRONX

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и IRONX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBAIRONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-13.71%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-8.63%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.92%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.79%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.97%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и IRONX

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBAIRONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.59%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

6.40%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

11.62%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

9.40%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

40.74%

-36.77%