PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с AGGH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

MTBA и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и AGGH

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.43%7.74%1.99%3.64%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.08%8.23%1.97%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.08%.

MTBA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.17%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.71%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QISMTBA с JMBS
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.LAGGH с USTY.L

Сравнение комиссий MTBA и AGGH

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.43

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.66

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.63

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

1.71

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.43

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.27

+1.10

Корреляция

Корреляция между MTBA и AGGH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и AGGH

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

TTM2025202420232022
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и AGGH

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBAAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-13.26%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-6.50%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.96%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-4.57%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.40%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и AGGH

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBAAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.87%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

3.49%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

8.57%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

8.58%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

8.58%

-4.61%