Сравнение MTBA с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
MTBA и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и AGGH
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
MTBA vs. AGGH — Ранг доходности на риск
MTBA
AGGH
Сравнение MTBA c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.42 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.64 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.56 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 1.52 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.42 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.26 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и AGGH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и AGGH
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и AGGH
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -13.26% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -6.50% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.01% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -4.57% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.40% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и AGGH
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.87% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 3.49% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 8.56% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 8.57% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 8.57% | -4.60% |