PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTBA с AGGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с AGGH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

MTBA и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTBA или AGGH.

Корреляция

Корреляция между MTBA и AGGH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTBA:

1.25

AGGH:

0.46

Коэф-т Сортино

MTBA:

1.84

AGGH:

0.79

Коэф-т Омега

MTBA:

1.22

AGGH:

1.10

Коэф-т Кальмара

MTBA:

1.40

AGGH:

0.73

Коэф-т Мартина

MTBA:

3.52

AGGH:

1.67

Индекс Язвы

MTBA:

1.38%

AGGH:

2.92%

Дневная вол-ть

MTBA:

3.82%

AGGH:

9.55%

Макс. просадка

MTBA:

-3.48%

AGGH:

-13.26%

Текущая просадка

MTBA:

-0.81%

AGGH:

-4.42%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.50%.

MTBA

С начала года

2.16%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

1.76%

1 год

4.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGGH

С начала года

0.50%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

0.65%

1 год

4.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTBA и AGGH

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTBA и AGGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTBA c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и AGGH

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности AGGH в 8.06%

TTM202420232022
MTBA
Simplify MBS ETF		6.02%6.03%0.48%0.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		8.06%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и AGGH

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и AGGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и AGGH

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.35%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...