PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 4.76% vs 8.03% for AGGH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и AGGH

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%7.74%1.99%3.64%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%5.24%

Correlation

The correlation between MTBA and AGGH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between MTBA and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTBA и AGGH

Секторы
MTBA
AGGH

Финансовые услуги

47.2%
79.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MTBA
47.2%
AGGH
79.5%

Сырьевые материалы

MTBA

-

AGGH

-

Коммуникационные услуги

MTBA

-

AGGH

-

Потребительский циклический сектор

MTBA

-

AGGH

-

Потребительский защитный сектор

MTBA

-

AGGH

-

Энергетика

MTBA

-

AGGH

-

Здравоохранение

MTBA

-

AGGH

-

Промышленность

MTBA

-

AGGH

-

Недвижимость

MTBA

-

AGGH

-

Технологии

MTBA

-

AGGH

-

Коммунальные услуги

MTBA

-

AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с GAGG.LAGGH с LQDWAGGH с USTY.L

Доходность на риск

MTBA vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.15

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.72

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.60

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

7.58

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.28

+1.03

Просадки

Сравнение просадок MTBA и AGGH

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBAAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-13.26%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.10%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.33%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-4.45%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.06%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и AGGH

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBAAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.55%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.33%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

7.11%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

8.45%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

8.45%

-4.50%

Сравнение комиссий MTBA и AGGH

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и AGGH

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and AGGH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs AGGH's -13.26%.

On 1-year performance, AGGH leads with 8.03% vs 4.76% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 8.03% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 6.08% for MTBA.

MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.33% for AGGH.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор