Сравнение MTBA с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
MTBA и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTBA или CDX.
Основные характеристики
| MTBA | CDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.83% | 9.75% |
| Дох-ть за 1 год | 4.90% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 15.56 |
| Индекс Язвы | 1.10% | 0.84% |
| Дневная вол-ть | 4.61% | 6.55% |
| Макс. просадка | -2.84% | -13.24% |
| Текущая просадка | -2.57% | -1.04% |
Корреляция
Корреляция между MTBA и CDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и CDX
С начала года, MTBA показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 9.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и CDX
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTBA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и CDX
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности CDX в 7.47%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 5.48% | 0.48% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 7.47% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и CDX
Максимальная просадка MTBA за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и CDX
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.27%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.