PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs -1.77% for CDX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и CDX

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%3.78%

Correlation

The correlation between MTBA and CDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов MTBA и CDX

Секторы
MTBA
CDX

Финансовые услуги

47.2%
10.0%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

MTBA
47.2%
CDX
10.0%

Сырьевые материалы

MTBA

-

CDX
4.0%

Коммуникационные услуги

MTBA

-

CDX
4.1%

Потребительский циклический сектор

MTBA

-

CDX
9.8%

Потребительский защитный сектор

MTBA

-

CDX
4.1%

Энергетика

MTBA

-

CDX
6.9%

Здравоохранение

MTBA

-

CDX
14.2%

Промышленность

MTBA

-

CDX
15.1%

Недвижимость

MTBA

-

CDX
4.2%

Технологии

MTBA

-

CDX
24.6%

Коммунальные услуги

MTBA

-

CDX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с TUACDX с MINO

Доходность на риск

MTBA vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBACDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.31

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.40

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.43

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

-1.00

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBACDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.31

+1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.38

+0.92

Просадки

Сравнение просадок MTBA и CDX

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBACDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-13.24%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-4.18%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-7.41%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-4.34%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.77%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и CDX

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBACDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.61%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

4.72%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

5.69%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

11.10%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

11.10%

-7.15%

Сравнение комиссий MTBA и CDX

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и CDX

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and CDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs CDX's -13.24%.

On 1-year performance, MTBA leads with 5.18% vs -1.77% for CDX. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 5.18% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 6.09% for MTBA.

MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.26% for CDX.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор