Сравнение MTBA с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
MTBA и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.19% | 9.51% | 7.71% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.19%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и CDX
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTBA vs. CDX — Ранг доходности на риск
MTBA
CDX
Сравнение MTBA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.04 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.19 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.13 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 0.21 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.04 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.40 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и CDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и CDX
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности CDX в 8.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.43% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и CDX
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -13.24% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -8.88% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -7.17% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -4.24% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 5.46% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и CDX
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 3.07% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 4.14% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 16.11% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 11.24% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 11.24% | -7.27% |