Сравнение MTBA с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
MTBA и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTBA или CDX.
Корреляция
Корреляция между MTBA и CDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и CDX
Основные характеристики
MTBA:
1.35
CDX:
1.74
MTBA:
1.94
CDX:
2.43
MTBA:
1.25
CDX:
1.31
MTBA:
1.65
CDX:
3.83
MTBA:
4.02
CDX:
11.47
MTBA:
1.43%
CDX:
1.05%
MTBA:
4.26%
CDX:
6.94%
MTBA:
-3.48%
CDX:
-13.24%
MTBA:
-0.29%
CDX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 5.60%.
MTBA
2.18%
1.69%
0.96%
4.91%
N/A
N/A
CDX
5.60%
3.05%
3.73%
11.66%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и CDX
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTBA и CDX
MTBA
CDX
Сравнение MTBA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и CDX
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности CDX в 11.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 5.96% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 11.54% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и CDX
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и CDX
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 0.95%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.