Сравнение MTBA с AHTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX).
MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и AHTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и AHTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 3.28% | 7.76% | 6.73% | 7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 3.28%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHTPX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и AHTPX
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.
Доходность на риск
MTBA vs. AHTPX — Ранг доходности на риск
MTBA
AHTPX
Сравнение MTBA c AHTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | AHTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.15 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.96 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 2.30 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.85 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и AHTPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и AHTPX
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности AHTPX в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.73% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и AHTPX
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и AHTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -19.23% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -9.94% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -6.92% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -5.70% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 4.14% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и AHTPX
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 3.73% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 8.40% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 11.14% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 9.70% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 9.01% | -5.04% |