PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTBA с AHTPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с AHTPX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX).

MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTBA или AHTPX.

Корреляция

Корреляция между MTBA и AHTPX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTBA:

1.01

AHTPX:

-0.76

Коэф-т Сортино

MTBA:

1.73

AHTPX:

-0.69

Коэф-т Омега

MTBA:

1.21

AHTPX:

0.89

Коэф-т Кальмара

MTBA:

1.32

AHTPX:

-0.33

Коэф-т Мартина

MTBA:

3.32

AHTPX:

-1.32

Индекс Язвы

MTBA:

1.39%

AHTPX:

5.01%

Дневная вол-ть

MTBA:

3.84%

AHTPX:

10.85%

Макс. просадка

MTBA:

-3.48%

AHTPX:

-27.86%

Текущая просадка

MTBA:

-1.03%

AHTPX:

-17.52%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у AHTPX с доходностью -5.70%.

MTBA

С начала года

1.94%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.18%

1 год

3.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AHTPX

С начала года

-5.70%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-5.29%

1 год

-8.08%

5 лет

0.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTBA и AHTPX

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
MTBA
Simplify MBS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTBA и AHTPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTBA c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа AHTPX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и AHTPX

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности AHTPX в 5.10%

TTM202420232022202120202019
MTBA
Simplify MBS ETF		6.04%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		5.10%4.81%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и AHTPX

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и AHTPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и AHTPX

Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...