Сравнение MTBA с AHTPX
MTBA (Simplify MBS ETF) and AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) are both funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon. Over the past year, MTBA returned 4.42% vs 21.03% for AHTPX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 1.41%/yr for AHTPX.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и AHTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 8.33%.
MTBA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHTPX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и AHTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.06% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 8.33% | 7.76% | 6.73% | 7.55% |
Correlation
The correlation between MTBA and AHTPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. AHTPX — Ранг доходности на риск
MTBA
AHTPX
Сравнение MTBA c AHTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | AHTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.89 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 7.85 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и AHTPX
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и AHTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -19.23% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -7.26% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.36% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -5.64% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.67% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и AHTPX
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 0.96%, в то время как у American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 2.29% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 6.85% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 9.43% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 9.65% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 8.94% | -4.99% |
Сравнение комиссий MTBA и AHTPX
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и AHTPX
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности AHTPX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.37% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and AHTPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHTPX has higher volatility (2.29%) compared to MTBA (0.96%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs AHTPX's -19.23%.
AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и AHTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор