PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с AHTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с AHTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX).

MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и AHTPX

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		3.75%7.76%6.73%7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 3.75%.

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AHTPX

1 день
0.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.75%
6 месяцев
8.45%
1 год
10.25%
3 года*
8.99%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с QISMTBA с JMBS
Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с EBSIXAHTPX с AHLPXAHTPX с RSBTAHTPX с CAOSAHTPX с MAFIX

Сравнение комиссий MTBA и AHTPX

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. AHTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAAHTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.28

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.04

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

2.49

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. AHTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AHTPX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAAHTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.85

+0.52

Корреляция

Корреляция между MTBA и AHTPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и AHTPX

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности AHTPX в 7.69%

TTM2025202420232022202120202019
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.69%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и AHTPX

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и AHTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBAAHTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-19.23%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-9.94%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-6.50%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-5.70%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.16%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и AHTPX

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBAAHTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.74%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

8.38%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

11.12%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

9.70%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

9.01%

-5.04%