PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с AHTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с AHTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) are both funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs 22.87% for AHTPX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 1.41%/yr for AHTPX.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у AHTPX с доходностью 8.71%.

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AHTPX

1 день
0.43%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.87%
3 года*
10.48%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и AHTPX

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		8.71%7.76%6.73%7.65%

Correlation

The correlation between MTBA and AHTPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с QIS
Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с MAFIXAHTPX с EBSIXAHTPX с RSBTAHTPX с AHLPXAHTPX с CAOS

Доходность на риск

MTBA vs. AHTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAAHTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.54

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.46

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.22

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

9.02

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. AHTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа AHTPX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAAHTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.54

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.92

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MTBA и AHTPX

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и AHTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBAAHTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-19.23%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-7.26%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.03%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-5.66%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.58%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и AHTPX

Simplify MBS ETF (MTBA) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеют волатильность 1.33% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBAAHTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.38%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

6.82%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

9.20%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

9.64%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

8.94%

-4.99%

Сравнение комиссий MTBA и AHTPX

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и AHTPX

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности AHTPX в 7.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.34%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and AHTPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHTPX has higher volatility (1.38%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs AHTPX's -19.23%.

AHTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и AHTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор