PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с RSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с RSST

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).

MTBA и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и RSST

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.43%7.74%1.99%3.64%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		-0.25%19.91%18.37%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью -0.25%.

MTBA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
3.02%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
8.04%
1 год
29.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QISMTBA с JMBS
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с VTRSST с VTI

Сравнение комиссий MTBA и RSST

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBARSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.47

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.59

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

6.49

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа RSST равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBARSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.62

+0.75

Корреляция

Корреляция между MTBA и RSST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и RSST

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности RSST в 1.13%

TTM202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.13%1.12%0.09%0.93%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и RSST

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и RSST.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBARSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-30.80%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-19.03%

+16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-9.04%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-6.34%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

4.67%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и RSST

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBARSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

7.30%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

18.48%

-16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

28.17%

-24.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

24.71%

-20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

24.71%

-20.74%