PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с RSST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs 56.70% for RSST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.45%.

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
-0.95%
1 месяц
7.80%
С начала года
21.45%
6 месяцев
23.86%
1 год
56.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и RSST

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.45%19.91%18.37%5.96%

Correlation

The correlation between MTBA and RSST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.12

The correlation between MTBA and RSST shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTBA и RSST

Секторы
MTBA
RSST

Финансовые услуги

47.2%
14.6%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

MTBA
47.2%
RSST
14.6%

Сырьевые материалы

MTBA

-

RSST
3.4%

Коммуникационные услуги

MTBA

-

RSST
9.6%

Потребительский циклический сектор

MTBA

-

RSST
9.2%

Потребительский защитный сектор

MTBA

-

RSST
6.0%

Энергетика

MTBA

-

RSST
5.4%

Здравоохранение

MTBA

-

RSST
8.2%

Промышленность

MTBA

-

RSST
8.8%

Недвижимость

MTBA

-

RSST
1.6%

Технологии

MTBA

-

RSST
30.7%

Коммунальные услуги

MTBA

-

RSST
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с RSSYRSST с CTAP

Доходность на риск

MTBA vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBARSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.57

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.05

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.87

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

17.18

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBARSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.57

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.94

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MTBA и RSST

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBARSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-30.80%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-11.71%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.95%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-6.03%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.31%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и RSST

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBARSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.16%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

15.34%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

22.14%

-19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

24.16%

-20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

24.16%

-20.21%

Сравнение комиссий MTBA и RSST

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и RSST

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности RSST в 0.92%

ПозицияTTM202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and RSST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.16%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.70% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.70% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.92% for RSST.

MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор