PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с JMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с JMBS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).

MTBA и JMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и JMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и JMBS

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.43%7.74%1.99%3.64%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.19%8.82%1.53%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у JMBS с доходностью 0.19%.

MTBA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBS

1 день
0.25%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.68%
3 года*
4.22%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с VGTJMBS с IGSBJMBS с VGIT

Сравнение комиссий MTBA и JMBS

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.

JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. JMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c JMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAJMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.67

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.91

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

5.24

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. JMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMBS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и JMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAJMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.42

+0.95

Корреляция

Корреляция между MTBA и JMBS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и JMBS

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности JMBS в 5.58%

TTM20252024202320222021202020192018
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.58%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и JMBS

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и JMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBAJMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-16.68%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.01%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.96%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-3.95%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.10%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и JMBS

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBAJMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.96%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.86%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

4.85%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.43%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

5.54%

-1.57%