Сравнение MTBA с JMBS
MTBA (Simplify MBS ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 2.98% vs 4.11% for JMBS. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у JMBS с доходностью 0.39%.
MTBA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.85%
JMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.38M | $28.02M | $29.33M | |
MTBA Simplify MBS ETF | $7.03M | $5.86M | $8.62M |
Сравнение доходности по годам MTBA и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.03% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.39% | 8.82% | 1.53% | 7.56% |
Correlation
The correlation between MTBA and JMBS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between MTBA and JMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. JMBS — Ранг доходности на риск
MTBA
JMBS
Сравнение MTBA c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 3.61 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и JMBS
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -16.68% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.05% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.77% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -3.84% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.14% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и JMBS
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 0.89%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.29% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.52% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.24% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 6.54% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 5.50% | -1.58% |
Сравнение комиссий MTBA и JMBS
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и JMBS
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности JMBS в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.26% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.05% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and JMBS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMBS has higher volatility (1.29%) compared to MTBA (0.89%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs JMBS's -16.68%.
On 1-year performance, JMBS leads with 4.11% vs 2.98% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMBS has performed better with a 4.11% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.
MTBA has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 5.26% for JMBS.
They also come from different issuers: Simplify and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.32% for JMBS.
JMBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор