PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с BUCK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).

MTBA и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и BUCK

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.43%7.74%1.99%3.64%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		0.97%4.13%7.25%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 0.97%.

MTBA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.27%
1 год
2.66%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify Stable Income ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QISMTBA с JMBS
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с TUABUCK с BILBUCK с AGGHBUCK с JBND

Сравнение комиссий MTBA и BUCK

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

BUCK
Simplify Stable Income ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBABUCKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.55

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.72

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.51

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

1.35

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BUCK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBABUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.55

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между MTBA и BUCK составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и BUCK

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности BUCK в 7.57%

TTM2025202420232022
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		7.57%7.59%8.84%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и BUCK

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и BUCK.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBABUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-5.43%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-5.43%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.13%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.52%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.04%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и BUCK

Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBABUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.33%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.68%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

4.83%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

3.55%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

3.55%

+0.42%