Сравнение SVOL с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
SVOL и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 9.68% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и MAXI
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
SVOL vs. MAXI — Ранг доходности на риск
SVOL
MAXI
Сравнение SVOL c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.52 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.40 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.55 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.04 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.52 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и MAXI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и MAXI
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и MAXI
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -66.78% | +33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -66.78% | +42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -65.76% | +55.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -16.70% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 34.97% | -27.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 17.90% | -13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 53.79% | -39.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 76.39% | -37.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 64.47% | -42.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 64.47% | -42.20% |