Сравнение SVOL с MAXI
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 6.03%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 9.63% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between SVOL and MAXI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. MAXI — Ранг доходности на риск
SVOL
MAXI
Сравнение SVOL c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.94 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.34 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и MAXI
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -69.56% | +36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -69.56% | +58.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -69.56% | +36.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -66.19% | +65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -20.21% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 48.40% | -44.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.32%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 14.74% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 44.80% | -34.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 64.59% | -47.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 63.45% | -41.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 63.45% | -41.67% |
Сравнение комиссий SVOL и MAXI
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и MAXI
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and MAXI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, MAXI leads with 7.80% vs 6.03% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 7.80% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 21.80% for SVOL.
SVOL is categorized as Volatility, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 1.31% for MAXI.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор