Сравнение MAXI с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXI или MSTR.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и MSTR
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность 102.45%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 538.75%.
MAXI
102.45%
41.78%
25.47%
121.21%
N/A
N/A
MSTR
538.75%
72.16%
139.46%
675.51%
92.90%
37.22%
Основные характеристики
| MAXI | MSTR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 6.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 7.89 |
| Коэф-т Мартина | 8.14 | 32.05 |
| Индекс Язвы | 14.90% | 21.08% |
| Дневная вол-ть | 59.17% | 106.71% |
| Макс. просадка | -34.54% | -99.86% |
| Текущая просадка | -5.41% | -14.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MAXI и MSTR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и MSTR
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.76%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 37.26% | 29.63% | 4.05% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и MSTR
Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и MSTR
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 18.95%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 40.30%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.