PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAXI с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MAXIMSTR
Дох-ть с нач. г.65.83%328.14%
Дох-ть за 1 год87.29%447.33%
Коэф-т Шарпа1.614.68
Коэф-т Сортино2.233.88
Коэф-т Омега1.261.46
Коэф-т Кальмара2.715.49
Коэф-т Мартина6.2822.36
Индекс Язвы14.90%21.02%
Дневная вол-ть58.25%100.49%
Макс. просадка-34.54%-99.86%
Текущая просадка-3.24%-13.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MAXI и MSTR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и MSTR

С начала года, MAXI показывает доходность 65.83%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 328.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.11%
129.07%
MAXI
MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.28
MSTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSTR, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSTR, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSTR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSTR, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSTR, с текущим значением в 22.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.36

Сравнение коэффициента Шарпа MAXI и MSTR

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 4.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
4.68
MAXI
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и MSTR

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.62%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
35.62%29.63%4.05%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и MSTR

Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.24%
-0.14%
MAXI
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и MSTR

Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 14.62%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.62%
27.86%
MAXI
MSTR