PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с MSTR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, MAXI returned 4.54%/yr vs 46.67%/yr for MSTR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -36.54%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -31.66%.

MAXI

1 день
-2.03%
1 месяц
-18.19%
С начала года
-36.54%
6 месяцев
-38.44%
1 год
-58.58%
3 года*
4.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-5.13%
1 месяц
-35.06%
С начала года
-31.66%
6 месяцев
-34.23%
1 год
-71.72%
3 года*
46.67%
5 лет*
12.28%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и MSTR

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-36.54%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
MSTR
Strategy Inc		-31.66%-47.53%358.54%346.15%-33.16%

Correlation

The correlation between MAXI and MSTR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between MAXI and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с BLOX
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

MAXI vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAXIMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-1.00

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
-1.94

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.80

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.93

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.32

+0.03

MAXI vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAXI и MSTR

Максимальная просадка MAXI за все время составила -68.91%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXIMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-99.86%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.91%

-77.22%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.91%

-78.08%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.83%

-78.08%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.40%

-86.44%

+67.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.34%

54.24%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и MSTR

Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 12.84%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXIMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

22.01%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.35%

57.60%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.16%

72.03%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.58%

90.57%

-26.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.58%

73.91%

-10.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и MSTR

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 69.54%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		69.54%49.00%32.06%29.63%4.43%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAXI and MSTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (22.01%) compared to MAXI (12.84%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -68.91% vs MSTR's -99.86%.

MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор