PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXI с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXI и MSTR

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-32.46%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-33.30%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с ARKA
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

MAXI vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXIMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

-0.81

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

-1.27

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.86

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.75

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-1.30

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXIMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.81

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.12

+0.21

Корреляция

Корреляция между MAXI и MSTR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и MSTR

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и MSTR

Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXIMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-99.86%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.78%

-76.53%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.76%

-74.09%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-86.60%

+69.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.97%

44.22%

-9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и MSTR

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 17.90% и 18.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXIMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

18.44%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.79%

55.57%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.39%

74.11%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.47%

91.29%

-26.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.47%

73.15%

-8.68%