Сравнение MAXI с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MAXI с MSTR

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXI или MSTR.

Корреляция

Корреляция между MAXI и MSTR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAXI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MAXI

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAXI:

-0.14

MSTR:

0.82

Коэф-т Сортино

MAXI:

0.27

MSTR:

1.77

Коэф-т Омега

MAXI:

1.03

MSTR:

1.20

Коэф-т Кальмара

MAXI:

-0.21

MSTR:

1.23

Коэф-т Мартина

MAXI:

-0.49

MSTR:

3.55

Индекс Язвы

MAXI:

18.45%

MSTR:

23.32%

Дневная вол-ть

MAXI:

66.30%

MSTR:

100.63%

Макс. просадка

MAXI:

-43.68%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

MAXI:

-42.02%

MSTR:

-38.03%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -28.56%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 1.38%.

MAXI

С начала года

-28.56%

1 месяц

-14.10%

6 месяцев

2.83%

1 год

-11.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

1.38%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

66.34%

1 год

104.04%

5 лет

90.77%

10 лет

32.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXI и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAXI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MAXI: -0.14

MSTR: 0.82

Коэффициент Сортино

MAXI: 0.27

MSTR: 1.77

Коэффициент Омега

MAXI: 1.03

MSTR: 1.20

Коэффициент Кальмара

MAXI: -0.21

MSTR: 1.67

Коэффициент Мартина

MAXI: -0.49

MSTR: 3.55

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MAXI

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и MSTR

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.96%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF	44.96%	32.06%	29.63%	4.05%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и MSTR

Максимальная просадка MAXI за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MAXI

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и MSTR

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 32.03% и 33.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MAXI

MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MAXI с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MAXI и MSTR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXI и MSTR

MAXI

MSTR

Сравнение MAXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и MSTR

Просадки

Сравнение просадок MAXI и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество