Сравнение MAXI с MSTR
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, MAXI returned 11.19%/yr vs 61.19%/yr for MSTR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.46%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
MAXI
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -20.54%
- С начала года
- -33.46%
- 6 месяцев
- -42.63%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам MAXI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -33.30% |
Correlation
The correlation between MAXI and MSTR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between MAXI and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MAXI
MSTR
Сравнение MAXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.88 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.31 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и MSTR
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -99.86% | +33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -76.53% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.78% | -77.42% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.27% | -73.29% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -86.48% | +67.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.76% | 51.59% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и MSTR
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 11.92%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 19.43% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.84% | 56.49% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.83% | 70.30% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.81% | 90.79% | -26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.81% | 73.70% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и MSTR
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 66.33%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 66.33% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and MSTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to MAXI (11.92%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -66.78% vs MSTR's -99.86%.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор