PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAXI с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAXI и MSTR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MAXI с MSTR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXI или MSTR.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAXI:

0.57

MSTR:

1.44

Коэф-т Сортино

MAXI:

1.27

MSTR:

2.14

Коэф-т Омега

MAXI:

1.16

MSTR:

1.25

Коэф-т Кальмара

MAXI:

0.80

MSTR:

1.89

Коэф-т Мартина

MAXI:

2.10

MSTR:

4.99

Индекс Язвы

MAXI:

19.98%

MSTR:

24.11%

Дневная вол-ть

MAXI:

73.51%

MSTR:

97.91%

Макс. просадка

MAXI:

-52.48%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

MAXI:

-12.42%

MSTR:

-22.11%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.43%.

MAXI

С начала года

16.35%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

6.30%

1 год

43.85%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

27.43%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-4.75%

1 год

142.09%

3 года

140.69%

5 лет

96.97%

10 лет

35.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

MicroStrategy Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXI и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг риск-скорректированной доходности MAXI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAXI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и MSTR

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 30.02%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		30.02%32.06%29.63%4.05%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и MSTR

Максимальная просадка MAXI за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и MSTR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и MSTR

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...