Сравнение MAXI с BTCI
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -61.18% vs -34.52% for BTCI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 34.08% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between MAXI and BTCI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between MAXI and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MAXI
BTCI
Сравнение MAXI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.77 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.37 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.07 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BTCI
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -44.98% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -44.98% | -22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -44.39% | -22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -15.25% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 25.20% | +17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BTCI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 8.15% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 30.49% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 38.98% | +26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 40.12% | +23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 40.12% | +23.68% |
Сравнение комиссий MAXI и BTCI
MAXI берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BTCI
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MAXI and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -61.18% for MAXI. On fees, MAXI is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 44.34% for BTCI.
They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.99% for BTCI.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор