PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с BTCI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -62.78% vs -40.76% for BTCI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -29.86%.

MAXI

1 день
-1.09%
1 месяц
-21.90%
С начала года
-39.38%
6 месяцев
-40.92%
1 год
-62.78%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
-0.88%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-29.86%
6 месяцев
-29.65%
1 год
-40.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и BTCI

2026 (YTD)20252024
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-39.38%-28.59%32.61%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-29.86%-1.09%26.12%

Correlation

The correlation between MAXI and BTCI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.94

The correlation between MAXI and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTRMAXI с BLOX
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY

Доходность на риск

MAXI vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAXIBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-1.03

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-1.49

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.85

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.49

+0.12

MAXI vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCI равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAXI и BTCI

Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXIBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-48.13%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.27%

-48.13%

-21.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.27%

-48.13%

-21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-16.20%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.76%

27.33%

+18.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и BTCI

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеют волатильность 12.96% и 12.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXIBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

12.99%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.07%

31.43%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.11%

39.86%

+25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.54%

40.37%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.54%

40.37%

+23.17%

Сравнение комиссий MAXI и BTCI

MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и BTCI

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности BTCI в 45.80%

ПозицияTTM2025202420232022
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		45.80%36.46%6.76%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		70.27%49.00%32.06%29.63%4.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MAXI and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTCI has higher volatility (12.99%) compared to MAXI (12.96%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs BTCI's -48.13%.

On 1-year performance, BTCI leads with -40.76% vs -62.78% for MAXI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -40.76% return vs -62.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 45.80% for BTCI.

They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.99% for BTCI.

MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор