PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAXI с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXI с BTC-USD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD).

MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXI или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между MAXI и BTC-USD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAXI:

0.80

BTC-USD:

1.24

Коэф-т Сортино

MAXI:

1.43

BTC-USD:

3.54

Коэф-т Омега

MAXI:

1.18

BTC-USD:

1.37

Коэф-т Кальмара

MAXI:

1.00

BTC-USD:

3.15

Коэф-т Мартина

MAXI:

2.64

BTC-USD:

14.08

Индекс Язвы

MAXI:

19.95%

BTC-USD:

11.18%

Дневная вол-ть

MAXI:

73.24%

BTC-USD:

41.27%

Макс. просадка

MAXI:

-52.48%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

MAXI:

-4.50%

BTC-USD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 19.53%.

MAXI

С начала года

26.87%

1 месяц

33.03%

6 месяцев

14.36%

1 год

57.73%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

19.53%

1 месяц

19.18%

6 месяцев

12.80%

1 год

64.40%

3 года

56.56%

5 лет

64.72%

10 лет

85.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Bitcoin

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXI и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг риск-скорректированной доходности MAXI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAXI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MAXI и BTC-USD

Максимальная просадка MAXI за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и BTC-USD

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...