PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXI с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, MAXI returned 8.37%/yr vs 31.02%/yr for BTC-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -38.67%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.

MAXI

1 день
-5.43%
1 месяц
-29.33%
С начала года
-38.67%
6 месяцев
-43.67%
1 год
-60.73%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и BTC-USD

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-38.67%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-14.91%

Correlation

The correlation between MAXI and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between MAXI and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BITCMAXI с MSTRMAXI с BLOX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

MAXI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXIBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.93

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
-1.30

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.87

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.78

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.39

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXIBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.13

-0.86

Просадки

Сравнение просадок MAXI и BTC-USD

Максимальная просадка MAXI за все время составила -68.91%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXIBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-85.30%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.91%

-50.87%

-18.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.91%

-50.87%

-18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.91%

-50.87%

-18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-42.29%

+23.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.18%

34.02%

+9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и BTC-USD

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXIBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

10.54%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.92%

34.26%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

35.65%

+30.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.83%

44.98%

+18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.83%

56.70%

+7.13%

Часто задаваемые вопросы

MAXI and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.72%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -68.91% vs BTC-USD's -85.30%.

BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор