PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAXI с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXI с BTC-USD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD).

MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXI или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между MAXI и BTC-USD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MAXI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
41.41%
56.75%
MAXI
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAXI:

1.64

BTC-USD:

2.10

Коэф-т Сортино

MAXI:

2.23

BTC-USD:

2.79

Коэф-т Омега

MAXI:

1.26

BTC-USD:

1.28

Коэф-т Кальмара

MAXI:

2.96

BTC-USD:

2.01

Коэф-т Мартина

MAXI:

6.68

BTC-USD:

9.55

Индекс Язвы

MAXI:

15.32%

BTC-USD:

11.01%

Дневная вол-ть

MAXI:

62.32%

BTC-USD:

43.80%

Макс. просадка

MAXI:

-34.54%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

MAXI:

-12.74%

BTC-USD:

-5.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAXI показывает доходность 7.52%, а BTC-USD немного выше – 7.57%.

MAXI

С начала года

7.52%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

41.41%

1 год

103.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

7.57%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

56.75%

1 год

132.89%

5 лет

62.28%

10 лет

85.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXI и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг риск-скорректированной доходности MAXI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAXI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.162.10
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.822.79
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.28
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.942.01
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.909.55
MAXI
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.16
2.10
MAXI
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок MAXI и BTC-USD

Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.74%
-5.31%
MAXI
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и BTC-USD

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 23.89% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
23.89%
13.38%
MAXI
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab