PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAXI с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MAXIBTC-USD
Дох-ть с нач. г.64.99%79.59%
Дох-ть за 1 год92.63%112.89%
Коэф-т Шарпа1.560.68
Коэф-т Сортино2.201.31
Коэф-т Омега1.251.13
Коэф-т Кальмара2.630.48
Коэф-т Мартина6.112.77
Индекс Язвы14.90%13.19%
Дневная вол-ть58.26%43.64%
Макс. просадка-34.54%-93.07%
Текущая просадка-3.73%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MAXI и BTC-USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и BTC-USD

С начала года, MAXI показывает доходность 64.99%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 79.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.67%
20.39%
MAXI
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAXI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.15
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.77

Сравнение коэффициента Шарпа MAXI и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.33
0.68
MAXI
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок MAXI и BTC-USD

Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.73%
0
MAXI
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и BTC-USD

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.29%
13.52%
MAXI
BTC-USD