Сравнение MAXI с BTC-USD
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, MAXI returned 3.86%/yr vs 25.32%/yr for BTC-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам MAXI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -15.64% |
Correlation
The correlation between MAXI and BTC-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between MAXI and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MAXI
BTC-USD
Сравнение MAXI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.85 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.45 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BTC-USD
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -85.30% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -52.23% | -17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -52.23% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -52.23% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -42.42% | +22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 31.57% | +14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BTC-USD
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 12.96% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 12.44% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 34.75% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 35.63% | +29.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 44.15% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 56.40% | +7.14% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BTC-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.96%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs BTC-USD's -85.30%.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор