Сравнение MAXI с BTC-USD
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, MAXI returned 9.21%/yr vs 30.52%/yr for BTC-USD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
MAXI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.76%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $94.49K | $102.83K | $215.48K |
Сравнение доходности по годам MAXI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.52% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -15.64% |
Correlation
The correlation between MAXI and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between MAXI and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MAXI
BTC-USD
Сравнение MAXI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.82 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.25 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BTC-USD
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -85.30% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -53.08% | -16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -53.08% | -16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.30% | -48.23% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -42.76% | +21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.83% | 25.21% | +25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BTC-USD
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 8.48% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.15% | 33.28% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.93% | 35.86% | +29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.20% | 43.60% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.20% | 56.22% | +6.98% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (15.40%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs BTC-USD's -85.30%.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор