PortfoliosLab logo
Сравнение MAXI с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAXI и BITO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности MAXI и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
41.06%
46.02%
MAXI
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAXI:

2.03

BITO:

2.41

Коэф-т Сортино

MAXI:

2.53

BITO:

2.92

Коэф-т Омега

MAXI:

1.30

BITO:

1.34

Коэф-т Кальмара

MAXI:

3.69

BITO:

2.97

Коэф-т Мартина

MAXI:

8.32

BITO:

10.28

Индекс Язвы

MAXI:

15.32%

BITO:

13.42%

Дневная вол-ть

MAXI:

62.91%

BITO:

57.23%

Макс. просадка

MAXI:

-34.54%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

MAXI:

-9.92%

BITO:

-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 7.77%.


MAXI

С начала года

11.00%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

41.06%

1 год

116.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

7.77%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

46.02%

1 год

124.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAXI и BITO

MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


График комиссии MAXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%11.18%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXI и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAXI
Ранг риск-скорректированной доходности MAXI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAXI c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.032.41
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.532.92
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.34
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.694.65
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.3210.28
MAXI
BITO

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.03
2.41
MAXI
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и BITO

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.38%, что меньше доходности BITO в 57.15%


TTM202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
28.38%32.06%29.63%4.05%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
57.15%61.59%15.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и BITO

Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.92%
-6.25%
MAXI
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и BITO

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 20.97% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
20.97%
14.38%
MAXI
BITO