PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAXI с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MAXIBITO
Дох-ть с нач. г.65.83%71.92%
Дох-ть за 1 год87.29%93.59%
Коэф-т Шарпа1.611.73
Коэф-т Сортино2.232.36
Коэф-т Омега1.261.27
Коэф-т Кальмара2.711.92
Коэф-т Мартина6.287.28
Индекс Язвы14.90%13.51%
Дневная вол-ть58.25%56.67%
Макс. просадка-34.54%-77.86%
Текущая просадка-3.24%-1.77%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MAXI и BITO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и BITO

С начала года, MAXI показывает доходность 65.83%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 71.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.11%
23.22%
MAXI
BITO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAXI и BITO

MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
График комиссии MAXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%11.18%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAXI c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.28
BITO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.28

Сравнение коэффициента Шарпа MAXI и BITO

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
1.73
MAXI
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и BITO

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.62%, что меньше доходности BITO в 58.91%


TTM20232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
35.62%29.63%4.05%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
58.91%15.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и BITO

Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.24%
0
MAXI
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и BITO

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 14.62% и 14.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.62%
14.61%
MAXI
BITO