Сравнение MAXI с BITO
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 7.80%/yr vs 21.06%/yr for BITO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -12.79% |
Correlation
The correlation between MAXI and BITO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between MAXI and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BITO — Ранг доходности на риск
MAXI
BITO
Сравнение MAXI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.89 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.42 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BITO
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -77.86% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -54.47% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -54.47% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -50.18% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -37.06% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 33.91% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BITO
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 10.49% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 34.48% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 44.10% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 54.80% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 54.80% | +8.65% |
Сравнение комиссий MAXI и BITO
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BITO
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MAXI and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 7.80% for MAXI. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 60.24% for BITO.
They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.95% for BITO.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор