PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 26.82%/yr for BITO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и BITO

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-13.01%

Correlation

The correlation between MAXI and BITO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.96

The correlation between MAXI and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAXI и BITO

Секторы
MAXI
BITO

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MAXI
100.0%
BITO

-

Сырьевые материалы

MAXI

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

MAXI

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

MAXI

-

BITO

-

Энергетика

MAXI

-

BITO

-

Финансовые услуги

MAXI

-

BITO
68.5%

Здравоохранение

MAXI

-

BITO

-

Промышленность

MAXI

-

BITO

-

Недвижимость

MAXI

-

BITO

-

Технологии

MAXI

-

BITO

-

Коммунальные услуги

MAXI

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTRMAXI с BLOX
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

MAXI vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXIBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.97

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-1.39

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.83

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.44

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXIBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.10

+0.40

Просадки

Сравнение просадок MAXI и BITO

Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXIBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-77.86%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.12%

-50.64%

-16.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.12%

-50.64%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.12%

-50.64%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-36.75%

+17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.96%

29.27%

+13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и BITO

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXIBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

9.03%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

33.71%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

43.61%

+22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.80%

55.10%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.80%

55.10%

+8.70%

Сравнение комиссий MAXI и BITO

MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и BITO

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM2025202420232022
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MAXI and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 12.72% for MAXI. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 68.05% for MAXI.

They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.95% for BITO.

MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор