PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAXI с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAXI и BITO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MAXI с BITO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

MAXI и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXI или BITO.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAXI:

0.57

BITO:

0.80

Коэф-т Сортино

MAXI:

1.27

BITO:

1.43

Коэф-т Омега

MAXI:

1.16

BITO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MAXI:

0.80

BITO:

1.40

Коэф-т Мартина

MAXI:

2.10

BITO:

3.12

Индекс Язвы

MAXI:

19.98%

BITO:

13.92%

Дневная вол-ть

MAXI:

73.51%

BITO:

53.54%

Макс. просадка

MAXI:

-52.48%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

MAXI:

-12.42%

BITO:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 9.30%.

MAXI

С начала года

16.35%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

6.30%

1 год

43.85%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

9.30%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

3.69%

1 год

45.74%

3 года

41.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий MAXI и BITO

MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXI и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг риск-скорректированной доходности MAXI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAXI c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и BITO

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 30.02%, что меньше доходности BITO в 57.63%

TTM202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		30.02%32.06%29.63%4.05%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		57.63%61.58%15.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и BITO

Максимальная просадка MAXI за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и BITO

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...