Сравнение MAXI с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
MAXI и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -34.02% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -24.03%.
MAXI
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- -64.31%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и BITO
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
MAXI vs. BITO — Ранг доходности на риск
MAXI
BITO
Сравнение MAXI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.58 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | -0.62 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.49 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.02 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.08 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и BITO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BITO
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 72.10%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 72.10% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BITO
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -77.86% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -50.05% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -47.60% | -18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -36.58% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.22% | 23.92% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BITO
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 10.67% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.58% | 36.60% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 45.24% | +31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.45% | 55.75% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.45% | 55.75% | +8.70% |