Сравнение MAXI с YBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).
MAXI и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и YBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 101.54% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -18.40% | -4.23% | 58.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -18.40%.
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- -18.40%
- 6 месяцев
- -38.10%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и YBTC
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Доходность на риск
MAXI vs. YBTC — Ранг доходности на риск
MAXI
YBTC
Сравнение MAXI c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.41 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | -0.33 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.31 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.69 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и YBTC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и YBTC
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.44%, что меньше доходности YBTC в 86.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 86.80% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и YBTC
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и YBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -47.09% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -47.09% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.76% | -40.41% | -25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -11.10% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 20.98% | +13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и YBTC
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 9.19% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.79% | 34.09% | +19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.39% | 40.09% | +36.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.47% | 41.56% | +22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.47% | 41.56% | +22.91% |