PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAXI с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAXI и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -21.88%.


MAXI

1 день
1.33%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
-18.13%
С начала года
-33.52%
1 год
-61.31%
3 года*
9.21%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
18.76%

YBTC

1 день
0.87%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-21.88%
1 год
-39.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$94.49K$102.83K$215.48K
$1.51M$1.24M$1.53M

Сравнение доходности по годам MAXI и YBTC


2026 (YTD)20252024
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
-33.52%-28.59%90.93%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
-21.88%-4.23%55.31%

Correlation

The correlation between MAXI and YBTC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between MAXI and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

MAXI vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 33
Ранг коэф-та Мартина

YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAXI c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAXIYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.81

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.25

+0.04

MAXI vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YBTC равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAXI и YBTC

Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и YBTC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAXIYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.56%

-48.84%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.56%

-48.84%

-20.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.30%

-42.95%

-23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-15.04%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.83%

31.70%

+19.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и YBTC

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAXIYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

6.86%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.15%

31.08%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.93%

40.08%

+24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.20%

40.37%

+22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.20%

40.37%

+22.83%

Сравнение комиссий MAXI и YBTC

MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и YBTC

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 53.69%, что меньше доходности YBTC в 79.88%


ПозицияTTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
53.69%49.00%32.06%29.63%4.43%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
79.88%76.04%44.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, MAXI and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAXI has higher volatility (15.40%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs YBTC's -48.84%.

On 1-year performance, YBTC leads with -39.52% vs -61.31% for MAXI. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -39.52% return vs -61.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.

YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 53.69% for MAXI.

They also come from different issuers: Simplify and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.95% for YBTC.

MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор