PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAXI с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MAXIIBIT
Дневная вол-ть58.25%56.49%
Макс. просадка-34.54%-27.51%
Текущая просадка-3.24%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MAXI и IBIT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и IBIT

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.11%
26.35%
MAXI
IBIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAXI и IBIT

MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
График комиссии MAXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%11.18%
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.28
IBIT
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа MAXI и IBIT


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и IBIT

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.62%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
35.62%29.63%4.05%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и IBIT

Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.24%
0
MAXI
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и IBIT

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 14.62% и 14.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.62%
14.61%
MAXI
IBIT