PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAXI с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAXI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.99%
32.63%
MAXI
IBIT

Доходность по периодам


MAXI

С начала года

102.45%

1 месяц

41.78%

6 месяцев

25.47%

1 год

121.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IBIT

С начала года

N/A

1 месяц

36.02%

6 месяцев

32.63%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MAXIIBIT
Дневная вол-ть59.17%57.67%
Макс. просадка-34.54%-27.51%
Текущая просадка-5.41%-8.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAXI и IBIT

MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
График комиссии MAXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%11.18%
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

Корреляция между MAXI и IBIT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.51
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.14
MAXI
IBIT


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и IBIT

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.76%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
37.26%29.63%4.05%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и IBIT

Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.41%
-8.48%
MAXI
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и IBIT

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 18.83% и 19.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.83%
19.40%
MAXI
IBIT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab