Сравнение SVOL с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
SVOL и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 9.86% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и CTA
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
SVOL vs. CTA — Ранг доходности на риск
SVOL
CTA
Сравнение SVOL c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.20 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.64 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и CTA составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и CTA
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и CTA
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -18.07% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -10.68% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -3.92% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -5.74% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 6.16% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и CTA
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 8.27% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 12.98% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 16.24% | +22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 15.63% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 15.63% | +6.64% |