PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGDVSCHG
Дох-ть с нач. г.25.14%33.60%
Дох-ть за 1 год39.38%45.51%
Коэф-т Шарпа3.402.70
Коэф-т Сортино4.703.46
Коэф-т Омега1.621.49
Коэф-т Кальмара7.553.72
Коэф-т Мартина29.6814.83
Индекс Язвы1.32%3.10%
Дневная вол-ть11.55%17.06%
Макс. просадка-21.82%-34.59%
Текущая просадка-0.51%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGDV и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SCHG

С начала года, CGDV показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.19%
19.16%
CGDV
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и SCHG

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 29.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.68
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа CGDV и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
2.70
CGDV
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SCHG

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.48%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SCHG

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
0
CGDV
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SCHG

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
5.35%
CGDV
SCHG