PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
14.88%
CGDV
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 23.95%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.97%.


CGDV

С начала года

23.95%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

11.44%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

32.97%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

14.88%

1 год

38.45%

5 лет (среднегодовая)

20.43%

10 лет (среднегодовая)

16.46%

Основные характеристики


CGDVSCHG
Коэф-т Шарпа2.852.26
Коэф-т Сортино3.952.95
Коэф-т Омега1.521.41
Коэф-т Кальмара6.273.11
Коэф-т Мартина23.4612.34
Индекс Язвы1.39%3.12%
Дневная вол-ть11.42%16.99%
Макс. просадка-21.82%-34.59%
Текущая просадка-1.45%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и SCHG

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGDV и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.852.26
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.952.95
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.41
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.273.11
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.4612.34
CGDV
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.26
CGDV
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SCHG

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.49%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SCHG

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-1.19%
CGDV
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SCHG

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.41%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
5.49%
CGDV
SCHG