Сравнение CGDV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CGDV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGDV или SPY.
Основные характеристики
| CGDV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.14% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 39.38% | 38.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 7.55 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 29.68 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 12.29% |
| Макс. просадка | -21.82% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.51% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGDV и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и SPY
С начала года, CGDV показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и SPY
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGDV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и SPY
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.48% | 1.66% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и SPY
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и SPY
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.39%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.