PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGDV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с SPY

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CGDV is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 23.38%/yr vs 20.37%/yr for SPY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.28%.

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
11.87%
С начала года
13.61%
1 год
23.42%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.40%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
9.92%
С начала года
11.28%
1 год
22.67%
3 года*
20.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		13.61%25.50%20.10%28.81%-0.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.28%17.72%24.89%26.18%-7.90%

Correlation

The correlation between CGDV and SPY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between CGDV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и SPY

Секторы
CGDV
SPY

Технологии

35.8%
39.0%

Промышленность

12.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.9%

Здравоохранение

10.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.6%

Финансовые услуги

6.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.5%

Энергетика

4.4%
3.1%

Сырьевые материалы

2.8%
1.7%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.1%

Технологии

CGDV
35.8%
SPY
39.0%

Промышленность

CGDV
12.6%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.9%
SPY
9.9%

Здравоохранение

CGDV
10.2%
SPY
8.3%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.9%
SPY
10.6%

Финансовые услуги

CGDV
6.4%
SPY
11.1%

Потребительский защитный сектор

CGDV
6.1%
SPY
4.5%

Энергетика

CGDV
4.4%
SPY
3.1%

Сырьевые материалы

CGDV
2.8%
SPY
1.7%

Недвижимость

CGDV
1.1%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

CGDV
1.0%
SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с FDVCGDV с VOOCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CGDV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.81

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.49

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.56

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

11.17

+0.02

CGDV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SPY

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-55.19%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.88%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-18.76%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.37%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-9.02%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.04%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SPY

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.53%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.94%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.01%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.58%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.17%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.93%

-2.42%

Сравнение комиссий CGDV и SPY

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SPY

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CGDV and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (3.94%) compared to CGDV (3.53%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, CGDV leads with 23.38% vs 20.37% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 23.38% return vs 20.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.00% for SPY.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.09% for SPY.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор