PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
13.19%
CGDV
SPY

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 23.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.


CGDV

С начала года

23.95%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

11.44%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


CGDVSPY
Коэф-т Шарпа2.852.69
Коэф-т Сортино3.953.59
Коэф-т Омега1.521.50
Коэф-т Кальмара6.273.88
Коэф-т Мартина23.4617.47
Индекс Язвы1.39%1.87%
Дневная вол-ть11.42%12.14%
Макс. просадка-21.82%-55.19%
Текущая просадка-1.45%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и SPY

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGDV и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.852.69
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.953.59
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.50
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.273.88
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.4617.47
CGDV
SPY

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.69
CGDV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SPY

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.49%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SPY

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-0.54%
CGDV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SPY

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.41%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
3.98%
CGDV
SPY