PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с FDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.14%/yr vs 14.78%/yr for FDV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDV показывает доходность 11.89%, а FDV немного ниже – 11.72%.

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и FDV

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%28.81%0.81%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Correlation

The correlation between CGDV and FDV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.63

The correlation between CGDV and FDV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и FDV

Секторы
CGDV
FDV

Технологии

34.1%
10.9%

Промышленность

13.2%
3.8%

Здравоохранение

11.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.0%

Финансовые услуги

6.8%
16.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
11.8%

Энергетика

3.8%
9.7%

Сырьевые материалы

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
16.9%

Недвижимость

1.1%
9.0%

Технологии

CGDV
34.1%
FDV
10.9%

Промышленность

CGDV
13.2%
FDV
3.8%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
FDV
12.6%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
FDV
5.1%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
FDV
2.0%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
FDV
16.6%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
FDV
11.8%

Энергетика

CGDV
3.8%
FDV
9.7%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
FDV
1.6%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
FDV
16.9%

Недвижимость

CGDV
1.1%
FDV
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с JEPQCGDV с VOO
Часто сравнивают с FDV:
FDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHDFDV с SPY

Доходность на риск

CGDV vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVFDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.01

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

3.02

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

3.78

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

12.05

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.82

+0.42

Просадки

Сравнение просадок CGDV и FDV

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-16.70%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-5.70%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-12.55%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.39%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.93%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.79%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и FDV

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.82%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.82%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.74%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

12.65%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

12.65%

+2.83%

Сравнение комиссий CGDV и FDV

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и FDV

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FDV в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and FDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.09%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs FDV's -16.70%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.14% vs 14.78% for FDV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.14% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.17% for CGDV.

They also come from different issuers: Capital Group and Federated. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.50% for FDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор