Сравнение CGDV с FDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV).
CGDV и FDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и FDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и FDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 0.81% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.00% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 8.00%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и FDV
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.
Доходность на риск
CGDV vs. FDV — Ранг доходности на риск
CGDV
FDV
Сравнение CGDV c FDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | FDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.33 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.17 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 4.66 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и FDV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и FDV
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FDV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.99% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и FDV
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -16.70% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.02% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -3.70% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.99% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.76% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и FDV
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.03% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 6.93% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 14.29% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 12.78% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 12.78% | +2.83% |