PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с FDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и FDV


2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%0.81%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.00%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 8.00%.


CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*

FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Сравнение комиссий CGDV и FDV

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.


Доходность на риск

CGDV vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDVFDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.33

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.17

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

4.66

+3.78

CGDV vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FDV равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDVFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.90

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.77

+0.28

Корреляция

Корреляция между CGDV и FDV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и FDV

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FDV в 2.99%


TTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и FDV

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FDV.


Загрузка...

Показатели просадок


CGDVFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-16.70%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.02%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-3.70%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.99%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.76%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и FDV

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGDVFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.03%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

6.93%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

14.29%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

12.78%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

12.78%

+2.83%