Сравнение SVOL с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
SVOL и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.92% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 1.34% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.19% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -2.19%.
SVOL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и CDX
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
SVOL vs. CDX — Ранг доходности на риск
SVOL
CDX
Сравнение SVOL c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.04 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.21 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и CDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и CDX
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.14%, что больше доходности CDX в 8.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.14% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.43% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и CDX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -13.24% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -8.88% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -7.17% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.24% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 5.46% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и CDX
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.07% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 4.14% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 16.11% | +22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 11.24% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 11.24% | +11.04% |