Сравнение CDX с MTBA
CDX (Simplify High Yield ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CDX returned -3.52% vs 2.98% for MTBA. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CDX charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности CDX и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.03%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -2.63%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.93%
MTBA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.26M | $2.30M | $3.02M | |
MTBA Simplify MBS ETF | $7.03M | $5.86M | $8.62M |
Сравнение доходности по годам CDX и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.63% | 9.51% | 7.71% | 2.99% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.03% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CDX and MTBA is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. MTBA — Ранг доходности на риск
CDX
MTBA
Сравнение CDX c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.06 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.92 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и MTBA
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -3.48% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.37% | -2.82% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -1.41% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -0.83% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.02% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и MTBA
Simplify High Yield ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 0.89% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 2.75% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 3.11% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 3.92% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 3.92% | +7.04% |
Сравнение комиссий CDX и MTBA
CDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и MTBA
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности MTBA в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.30% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.05% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and MTBA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (2.04%) compared to MTBA (0.89%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 2.98% vs -3.52% for CDX. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 2.98% return vs -3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.30%, compared with 6.05% for MTBA.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор