PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CDX returned -1.77% vs 5.18% for MTBA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности CDX и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и MTBA

2026 (YTD)202520242023
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%3.78%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between CDX and MTBA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов CDX и MTBA

Секторы
CDX
MTBA

Технологии

24.6%

-

Промышленность

15.1%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

10.0%
47.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

6.9%

-

Недвижимость

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

CDX
24.6%
MTBA

-

Промышленность

CDX
15.1%
MTBA

-

Здравоохранение

CDX
14.2%
MTBA

-

Финансовые услуги

CDX
10.0%
MTBA
47.2%

Потребительский циклический сектор

CDX
9.8%
MTBA

-

Энергетика

CDX
6.9%
MTBA

-

Недвижимость

CDX
4.2%
MTBA

-

Коммуникационные услуги

CDX
4.1%
MTBA

-

Потребительский защитный сектор

CDX
4.1%
MTBA

-

Сырьевые материалы

CDX
4.0%
MTBA

-

Коммунальные услуги

CDX
2.9%
MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с TUACDX с MINO
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Доходность на риск

CDX vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.68

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.38

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.84

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

6.28

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.68

-1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.30

-0.92

Просадки

Сравнение просадок CDX и MTBA

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-3.48%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-2.82%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-1.60%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-0.79%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.83%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и MTBA

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.33%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

2.47%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

3.10%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

3.95%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

3.95%

+7.15%

Сравнение комиссий CDX и MTBA

CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и MTBA

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDX and MTBA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, MTBA leads with 5.18% vs -1.77% for CDX. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 5.18% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 6.09% for MTBA.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор