Сравнение CDX с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify MBS ETF (MTBA).
CDX и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 3.78% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и MTBA
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CDX vs. MTBA — Ранг доходности на риск
CDX
MTBA
Сравнение CDX c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.34 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.85 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.78 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 7.17 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.34 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.37 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между CDX и MTBA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и MTBA
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и MTBA
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -3.48% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.69% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.76% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.74% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.67% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и MTBA
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.65% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.09% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 3.33% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 3.97% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 3.97% | +7.27% |