Сравнение CDX с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify MBS ETF (MTBA).
CDX и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или MTBA.
Основные характеристики
| CDX | MTBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.32% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 14.17% | 6.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 16.74 | 5.60 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 1.07% |
| Дневная вол-ть | 6.55% | 4.62% |
| Макс. просадка | -13.24% | -2.84% |
| Текущая просадка | -0.53% | -2.03% |
Корреляция
Корреляция между CDX и MTBA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CDX и MTBA
С начала года, CDX показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и MTBA
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDX c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и MTBA
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности MTBA в 5.45%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 7.43% | 5.26% | 7.51% |
MTBA Simplify MBS ETF | 5.45% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и MTBA
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MTBA в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и MTBA
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.