Сравнение CDX с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify MBS ETF (MTBA).
CDX и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или MTBA.
Корреляция
Корреляция между CDX и MTBA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CDX и MTBA
Основные характеристики
CDX:
1.68
MTBA:
1.34
CDX:
2.33
MTBA:
1.93
CDX:
1.30
MTBA:
1.25
CDX:
3.97
MTBA:
1.60
CDX:
12.34
MTBA:
3.99
CDX:
1.01%
MTBA:
1.40%
CDX:
7.43%
MTBA:
4.18%
CDX:
-13.24%
MTBA:
-3.48%
CDX:
-1.80%
MTBA:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью 2.92%.
CDX
6.25%
-0.13%
3.19%
11.96%
N/A
N/A
MTBA
2.92%
0.70%
1.07%
5.35%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и MTBA
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CDX и MTBA
CDX
MTBA
Сравнение CDX c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и MTBA
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности MTBA в 5.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 11.55% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
MTBA Simplify MBS ETF | 5.95% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и MTBA
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и MTBA
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.