Сравнение CDX с TUA
CDX (Simplify High Yield ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.20%/yr vs 0.55%/yr for TUA. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CDX charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности CDX и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.44%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -2.63%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.93%
TUA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -5.44%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 0.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.26M | $2.30M | $3.02M | |
| $12.23M | $10.18M | $8.31M |
Сравнение доходности по годам CDX и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.63% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 1.68% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.44% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between CDX and TUA is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. TUA — Ранг доходности на риск
CDX
TUA
Сравнение CDX c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.51 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.09 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и TUA
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -15.85% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.37% | -7.96% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.97% | -9.14% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -10.11% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -8.46% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.71% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и TUA
Simplify High Yield ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.84% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 5.60% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.61% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 10.64% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 10.64% | +0.32% |
Сравнение комиссий CDX и TUA
CDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и TUA
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности TUA в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.30% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.09% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and TUA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (2.04%) compared to TUA (1.84%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.20% vs 0.55% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.20% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.30%, compared with 3.09% for TUA.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.16% for TUA.
CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор