PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDX с TUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDX и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield ETF (CDX) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.44%.


CDX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-1.87%
С начала года
-2.63%
1 год
-3.52%
3 года*
7.20%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.93%

TUA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-4.73%
С начала года
-5.44%
1 год
-4.04%
3 года*
0.55%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.26M$2.30M$3.02M
$12.23M$10.18M$8.31M

Сравнение доходности по годам CDX и TUA


2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield ETF
-2.63%9.51%7.71%12.74%1.68%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.44%7.27%-3.59%-2.04%-0.83%

Correlation

The correlation between CDX and TUA is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify High Yield ETF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CDX vs. TUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 11
Ранг коэф-та Мартина

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CDX c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CDXTUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.51

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.09

-0.45

CDX vs. TUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUA равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и TUA

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и TUA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDXTUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-15.85%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-7.96%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.97%

-9.14%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-10.11%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-8.46%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.71%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и TUA

Simplify High Yield ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDXTUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.84%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

5.60%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

6.61%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

10.64%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

10.64%

+0.32%

Сравнение комиссий CDX и TUA

CDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и TUA

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности TUA в 3.09%


ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield ETF
8.30%7.18%12.60%5.26%7.51%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.09%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы


CDX and TUA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (2.04%) compared to TUA (1.84%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs TUA's -15.85%.

On 3-year performance, CDX leads with 7.20% vs 0.55% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.20% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for CDX.

CDX has the higher dividend yield at 8.30%, compared with 3.09% for TUA.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.16% for TUA.

CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и TUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор