PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDX с TUA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDX и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и TUA


2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
-1.78%9.51%7.71%12.74%0.42%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-3.40%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -3.40%.


CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
10 лет*

TUA

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-0.70%
3 года*
-1.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий CDX и TUA

CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CDX vs. TUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDXTUADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.09

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.08

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.10

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

-0.29

+0.49

CDX vs. TUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа TUA равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDXTUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.08

+0.49

Корреляция

Корреляция между CDX и TUA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и TUA

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности TUA в 3.75%


TTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%

Просадки

Сравнение просадок CDX и TUA

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и TUA.


Загрузка...

Показатели просадок


CDXTUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-15.85%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.04%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-8.17%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.35%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.12%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и TUA

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеют волатильность 3.10% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDXTUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.08%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

4.61%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

7.65%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

10.93%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

10.93%

+0.31%