Сравнение CDX с SCYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).
CDX и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и SCYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.19% | 9.51% | 7.71% | 9.09% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | -0.47% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью -0.47%.
CDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и SCYB
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CDX vs. SCYB — Ранг доходности на риск
CDX
SCYB
Сравнение CDX c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.19 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.75 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.60 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 8.44 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.19 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.62 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между CDX и SCYB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и SCYB
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SCYB в 7.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.43% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.01% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и SCYB
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и SCYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -4.92% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -4.22% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -1.50% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.53% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 0.80% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и SCYB
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.25% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.91% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 5.67% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 5.20% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 5.20% | +6.04% |