PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с CRDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CDX returned -1.33% vs 3.19% for CRDT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.

Доходность

Сравнение доходности CDX и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.

CDX

1 день
0.67%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.33%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и CRDT

2026 (YTD)202520242023
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.79%9.51%7.71%8.09%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.19%5.16%

Correlation

The correlation between CDX and CRDT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов CDX и CRDT

Секторы
CDX
CRDT

Технологии

24.6%

-

Промышленность

15.1%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

10.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
0.5%

Энергетика

6.9%

-

Недвижимость

4.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

CDX
24.6%
CRDT

-

Промышленность

CDX
15.1%
CRDT

-

Здравоохранение

CDX
14.2%
CRDT

-

Финансовые услуги

CDX
10.0%
CRDT
0.5%

Потребительский циклический сектор

CDX
9.8%
CRDT
0.5%

Энергетика

CDX
6.9%
CRDT

-

Недвижимость

CDX
4.2%
CRDT
7.0%

Коммуникационные услуги

CDX
4.1%
CRDT

-

Потребительский защитный сектор

CDX
4.1%
CRDT

-

Сырьевые материалы

CDX
4.0%
CRDT

-

Коммунальные услуги

CDX
2.9%
CRDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUACDX с MINO
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с AGGCRDT с BUCKCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOOCRDT с SPY

Доходность на риск

CDX vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXCRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.36

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.55

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.45

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1.33

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CRDT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXCRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.36

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CDX и CRDT

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXCRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-9.80%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-7.18%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-1.67%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-2.31%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.40%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и CRDT

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.74%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXCRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.86%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

7.70%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

8.83%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

7.07%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

7.07%

+4.03%

Сравнение комиссий CDX и CRDT

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и CRDT

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности CRDT в 6.23%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.31%7.18%12.60%5.26%7.51%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDX and CRDT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to CDX (1.74%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, CRDT leads with 3.19% vs -1.33% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRDT has performed better with a 3.19% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.

CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 6.23% for CRDT.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while CRDT is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.50% for CRDT.

CRDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор