Сравнение CDX с CRDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT).
CDX и CRDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и CRDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 8.09% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью -2.25%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и CRDT
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.
Доходность на риск
CDX vs. CRDT — Ранг доходности на риск
CDX
CRDT
Сравнение CDX c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.69 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | -0.86 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.68 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.44 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.69 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CDX и CRDT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и CRDT
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности CRDT в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и CRDT
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и CRDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -9.80% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.01% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -7.24% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.21% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.24% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и CRDT
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 3.10%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.06% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 6.21% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 8.61% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 6.66% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 6.66% | +4.58% |