PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с CRDT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT).

CDX и CRDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и CRDT

2026 (YTD)202520242023
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.06%9.51%7.71%8.09%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		-1.72%-0.67%5.19%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью -1.72%.

CDX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-2.92%
1 год
-0.87%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDT

1 день
0.54%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.62%
1 год
-5.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUACDX с MINO
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с AGGCRDT с CLOZCRDT с BUCKCRDT с SPYCRDT с BNDCRDT с VOOCRDT с CSHI

Сравнение комиссий CDX и CRDT

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.

CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXCRDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.62

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

-0.76

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.89

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.60

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

-1.28

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXCRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.62

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между CDX и CRDT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и CRDT

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности CRDT в 6.86%

TTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.42%7.18%12.60%5.26%7.51%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.86%7.04%7.29%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDX и CRDT

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и CRDT.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXCRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-9.80%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.01%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-6.73%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.22%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.26%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и CRDT

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 3.00%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXCRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.10%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

6.21%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

8.63%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

6.66%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

6.66%

+4.57%