PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CDX с JBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с JBND

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

CDX и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или JBND.

Корреляция

Корреляция между CDX и JBND составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности CDX и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
-15.20%
ROL
POOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDX:

1.49

JBND:

1.34

Коэф-т Сортино

CDX:

2.84

JBND:

1.96

Коэф-т Омега

CDX:

1.45

JBND:

1.24

Коэф-т Кальмара

CDX:

3.19

JBND:

1.52

Коэф-т Мартина

CDX:

18.82

JBND:

3.55

Индекс Язвы

CDX:

1.14%

JBND:

1.92%

Дневная вол-ть

CDX:

14.41%

JBND:

5.10%

Макс. просадка

CDX:

-13.24%

JBND:

-4.48%

Текущая просадка

CDX:

0.00%

JBND:

-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 2.25%.

CDX

С начала года

15.38%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

13.70%

1 год

22.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBND

С начала года

2.25%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

0.78%

1 год

6.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Сравнение комиссий CDX и JBND

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBND: 0.30%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
График комиссии CDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CDX: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDX и JBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDX c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROL: 0.97
POOL: -0.72
Коэффициент Сортино ROL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROL: 1.37
POOL: -0.95
Коэффициент Омега ROL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROL: 1.19
POOL: 0.89
Коэффициент Кальмара ROL, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROL: 1.89
POOL: -0.48
Коэффициент Мартина ROL, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
ROL: 4.98
POOL: -2.16

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
-0.72
ROL
POOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и JBND

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности JBND в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок CDX и JBND

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и JBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.20%
-45.07%
ROL
POOL

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и JBND

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет NaN%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.02%
12.31%
ROL
POOL

Пользовательские портфели с CDX или JBND

Companies I like
13%
YTD
KO
POOL
BYDDY
MNST
1 / 7

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
339

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
566

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K