Сравнение CDX с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
CDX и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или JBND.
Основные характеристики
| CDX | JBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.08% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 13.65% | 9.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 17.15 | 7.16 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 6.56% | 5.38% |
| Макс. просадка | -13.24% | -3.65% |
| Текущая просадка | -0.75% | -2.99% |
Корреляция
Корреляция между CDX и JBND составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CDX и JBND
С начала года, CDX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 3.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и JBND
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDX c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и JBND
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности JBND в 4.56%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 7.45% | 5.26% | 7.51% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.56% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и JBND
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки JBND в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и JBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и JBND
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.