PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с JBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, CDX returned -1.77% vs 5.68% for JBND. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности CDX и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.22%.

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и JBND

2026 (YTD)202520242023
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%6.15%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.22%8.21%3.19%7.76%

Correlation

The correlation between CDX and JBND is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов CDX и JBND

Секторы
CDX
JBND

Технологии

24.6%
19.7%

Промышленность

15.1%
0.5%

Здравоохранение

14.2%
3.1%

Финансовые услуги

10.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
0.3%

Энергетика

6.9%
0.6%

Недвижимость

4.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
25.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.1%

Сырьевые материалы

4.0%
0.8%

Коммунальные услуги

2.9%
0.7%

Технологии

CDX
24.6%
JBND
19.7%

Промышленность

CDX
15.1%
JBND
0.5%

Здравоохранение

CDX
14.2%
JBND
3.1%

Финансовые услуги

CDX
10.0%
JBND
9.0%

Потребительский циклический сектор

CDX
9.8%
JBND
0.3%

Энергетика

CDX
6.9%
JBND
0.6%

Недвижимость

CDX
4.2%
JBND
2.6%

Коммуникационные услуги

CDX
4.1%
JBND
25.7%

Потребительский защитный сектор

CDX
4.1%
JBND
0.1%

Сырьевые материалы

CDX
4.0%
JBND
0.8%

Коммунальные услуги

CDX
2.9%
JBND
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUACDX с MINO
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с VNLAJBND с BUCKJBND с AGGH

Доходность на риск

CDX vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.49

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.23

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.94

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

5.97

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа JBND равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.49

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.53

-1.15

Просадки

Сравнение просадок CDX и JBND

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-4.48%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-2.94%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-1.74%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-1.15%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.95%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и JBND

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.20%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

2.67%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

3.82%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

4.84%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

4.84%

+6.26%

Сравнение комиссий CDX и JBND

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и JBND

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности JBND в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDX and JBND have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to JBND (1.20%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs JBND's -4.48%.

On 1-year performance, JBND leads with 5.68% vs -1.77% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, JBND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.68% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 4.41% for JBND.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while JBND is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.30% for JBND.

JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор