Сравнение CDX с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
CDX и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и JBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 6.15% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и JBND
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.
Доходность на риск
CDX vs. JBND — Ранг доходности на риск
CDX
JBND
Сравнение CDX c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.11 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.60 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.89 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 5.12 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.11 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.61 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между CDX и JBND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и JBND
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности JBND в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и JBND
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и JBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -4.48% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.64% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.83% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -1.11% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.98% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и JBND
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.67% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.65% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 4.29% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 4.91% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 4.91% | +6.33% |