PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDX с BUCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с BUCK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).

CDX и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDX или BUCK.

Корреляция

Корреляция между CDX и BUCK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CDX и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDX:

0.77

BUCK:

0.62

Коэф-т Сортино

CDX:

1.29

BUCK:

0.78

Коэф-т Омега

CDX:

1.26

BUCK:

1.12

Коэф-т Кальмара

CDX:

1.53

BUCK:

0.53

Коэф-т Мартина

CDX:

5.28

BUCK:

2.03

Индекс Язвы

CDX:

2.57%

BUCK:

1.43%

Дневная вол-ть

CDX:

16.75%

BUCK:

4.86%

Макс. просадка

CDX:

-13.24%

BUCK:

-5.43%

Текущая просадка

CDX:

-6.35%

BUCK:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью -1.52%.

CDX

С начала года

8.06%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

6.28%

1 год

13.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUCK

С начала года

-1.52%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-0.96%

1 год

2.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CDX и BUCK

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

BUCK
Simplify Stable Income ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDX и BUCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDX c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и BUCK

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности BUCK в 8.18%

TTM202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		11.43%12.60%5.26%7.51%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		8.18%8.84%4.84%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CDX и BUCK

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и BUCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и BUCK

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...