Сравнение CDX с BUCK
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.96%/yr vs 5.24%/yr for BUCK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности CDX и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.12%.
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 1.37% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
Correlation
The correlation between CDX and BUCK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. BUCK — Ранг доходности на риск
CDX
BUCK
Сравнение CDX c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.50 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.32 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 28.71 | -29.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и BUCK
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -5.43% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -1.31% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -5.43% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -0.04% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.49% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.24% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и BUCK
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.28% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 1.37% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 2.98% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 3.46% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 3.46% | +7.59% |
Сравнение комиссий CDX и BUCK
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и BUCK
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности BUCK в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and BUCK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.58%) compared to BUCK (0.28%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.96% vs 5.24% for BUCK. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.96% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 7.40% for BUCK.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор