Сравнение SVOL с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
SVOL и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 6.30% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и BUCK
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
SVOL vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SVOL
BUCK
Сравнение SVOL c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 1.39 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.45 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и BUCK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и BUCK
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что больше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и BUCK
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -5.43% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -5.43% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | 0.00% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -0.52% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.04% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и BUCK
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 0.37% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 1.68% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 4.83% | +34.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 3.55% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 3.55% | +18.72% |