PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUCK с AGGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUCK с AGGH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

BUCK и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUCK или AGGH.

Корреляция

Корреляция между BUCK и AGGH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BUCK и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.31%
13.74%
BUCK
AGGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUCK:

0.91

AGGH:

0.68

Коэф-т Сортино

BUCK:

1.18

AGGH:

1.03

Коэф-т Омега

BUCK:

1.19

AGGH:

1.13

Коэф-т Кальмара

BUCK:

0.80

AGGH:

0.97

Коэф-т Мартина

BUCK:

4.10

AGGH:

2.28

Индекс Язвы

BUCK:

1.06%

AGGH:

2.85%

Дневная вол-ть

BUCK:

4.75%

AGGH:

9.49%

Макс. просадка

BUCK:

-5.43%

AGGH:

-13.26%

Текущая просадка

BUCK:

-3.60%

AGGH:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.84%.

BUCK

С начала года

-1.19%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGGH

С начала года

0.84%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

1.73%

1 год

6.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUCK и AGGH

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGH: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и AGGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUCK c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUCK: 0.91
AGGH: 0.68
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUCK: 1.18
AGGH: 1.03
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUCK: 1.19
AGGH: 1.13
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUCK: 0.80
AGGH: 0.97
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUCK: 4.10
AGGH: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.68
BUCK
AGGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и AGGH

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности AGGH в 7.35%

TTM202420232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF		8.15%8.84%4.84%0.59%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.35%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и AGGH

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и AGGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-4.09%
BUCK
AGGH

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и AGGH

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 3.32%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32%
4.44%
BUCK
AGGH