PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUCK с AGGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUCKAGGH
Дох-ть с нач. г.6.30%1.82%
Дох-ть за 1 год6.58%7.84%
Коэф-т Шарпа1.850.82
Коэф-т Сортино2.691.22
Коэф-т Омега1.351.15
Коэф-т Кальмара3.280.94
Коэф-т Мартина12.683.38
Индекс Язвы0.53%2.22%
Дневная вол-ть3.61%9.17%
Макс. просадка-2.03%-13.26%
Текущая просадка0.00%-4.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BUCK и AGGH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и AGGH

С начала года, BUCK показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 1.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
3.89%
BUCK
AGGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и AGGH

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.


BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUCK c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUCK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.68
AGGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGGH, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGGH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGGH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGGH, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGGH, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.38

Сравнение коэффициента Шарпа BUCK и AGGH

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
0.82
BUCK
AGGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и AGGH

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности AGGH в 9.70%


TTM20232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.67%4.84%0.59%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
9.70%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и AGGH

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и AGGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.41%
BUCK
AGGH

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и AGGH

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 1.20%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
2.16%
BUCK
AGGH