PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUCK с AGGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUCK и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.25%
BUCK
AGGH

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 1.72%.


BUCK

С начала года

6.69%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGGH

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUCKAGGH
Коэф-т Шарпа1.980.75
Коэф-т Сортино2.881.12
Коэф-т Омега1.381.14
Коэф-т Кальмара3.520.93
Коэф-т Мартина13.612.88
Индекс Язвы0.53%2.36%
Дневная вол-ть3.61%9.06%
Макс. просадка-2.03%-13.26%
Текущая просадка-0.04%-4.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и AGGH

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.


BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BUCK и AGGH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUCK c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.980.75
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.881.12
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.14
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.521.24
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.612.88
BUCK
AGGH

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
0.75
BUCK
AGGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и AGGH

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности AGGH в 9.71%


TTM20232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.64%4.84%0.59%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
9.71%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и AGGH

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и AGGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-4.50%
BUCK
AGGH

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и AGGH

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 1.07%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
1.95%
BUCK
AGGH