PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUCK с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUCKBIL
Дох-ть с нач. г.6.00%4.49%
Дох-ть за 1 год6.37%5.30%
Коэф-т Шарпа1.7520.59
Коэф-т Сортино2.55335.97
Коэф-т Омега1.33238.57
Коэф-т Кальмара3.10484.95
Коэф-т Мартина11.995,472.96
Индекс Язвы0.53%0.00%
Дневная вол-ть3.60%0.26%
Макс. просадка-2.03%-0.77%
Текущая просадка-0.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между BUCK и BIL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и BIL

С начала года, BUCK показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
2.54%
BUCK
BIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и BIL

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUCK c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUCK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 11.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.99
BIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0020.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 335.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00335.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 238.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.00238.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 484.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00484.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 5472.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005,472.96

Сравнение коэффициента Шарпа BUCK и BIL

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
20.59
BUCK
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и BIL

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности BIL в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.69%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.16%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и BIL

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
0
BUCK
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и BIL

Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
0.08%
BUCK
BIL