Сравнение BUCK с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
BUCK и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и BIL
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
BUCK vs. BIL — Ранг доходности на риск
BUCK
BIL
Сравнение BUCK c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 19.52 | -18.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 254.20 | -253.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 180.39 | -179.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 368.00 | -367.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 4,131.71 | -4,130.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 19.52 | -18.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 12.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 2.73 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и BIL
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и BIL
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -0.78% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.01% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.26% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.00% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и BIL
Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.06% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.14% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 0.21% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.26% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.26% | +3.29% |