PortfoliosLab logo
Сравнение BUCK с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUCK и BIL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BUCK и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.31%
12.62%
BUCK
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUCK:

0.91

BIL:

20.50

Коэф-т Сортино

BUCK:

1.18

BIL:

251.65

Коэф-т Омега

BUCK:

1.19

BIL:

146.29

Коэф-т Кальмара

BUCK:

0.80

BIL:

445.64

Коэф-т Мартина

BUCK:

4.10

BIL:

4,090.73

Индекс Язвы

BUCK:

1.06%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

BUCK:

4.75%

BIL:

0.24%

Макс. просадка

BUCK:

-5.43%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

BUCK:

-3.60%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.33%.


BUCK

С начала года

-1.19%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIL

С начала года

1.33%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.82%

5 лет

2.54%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и BIL

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUCK c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUCK: 0.91
BIL: 20.50
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUCK: 1.18
BIL: 251.65
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUCK: 1.19
BIL: 146.29
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUCK: 0.80
BIL: 445.64
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUCK: 4.10
BIL: 4,090.73

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
20.50
BUCK
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и BIL

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности BIL в 4.76%


TTM202420232022202120202019201820172016
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.15%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и BIL

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
0
BUCK
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и BIL

Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32%
0.07%
BUCK
BIL