PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUCK с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUCK и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
2.56%
BUCK
BIL

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.65%.


BUCK

С начала года

6.69%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BIL

С начала года

4.65%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.56%

1 год

5.28%

5 лет (среднегодовая)

2.28%

10 лет (среднегодовая)

1.56%

Основные характеристики


BUCKBIL
Коэф-т Шарпа1.9820.31
Коэф-т Сортино2.88272.43
Коэф-т Омега1.38158.29
Коэф-т Кальмара3.52481.80
Коэф-т Мартина13.614,437.10
Индекс Язвы0.53%0.00%
Дневная вол-ть3.61%0.26%
Макс. просадка-2.03%-0.77%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и BIL

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между BUCK и BIL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUCK c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.9820.31
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.88272.43
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38158.29
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.52481.80
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.614,437.10
BUCK
BIL

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
20.31
BUCK
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и BIL

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности BIL в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.64%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и BIL

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
BUCK
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и BIL

Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
0.08%
BUCK
BIL