Сравнение BUCK с CDX
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.24%/yr vs 7.96%/yr for CDX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.51%.
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUCK и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 1.37% |
Correlation
The correlation between BUCK and CDX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. CDX — Ранг доходности на риск
BUCK
CDX
Сравнение BUCK c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUCK | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.97 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | -0.32 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.71 | -0.71 | +29.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUCK и CDX
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -13.24% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -4.18% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -8.88% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -6.53% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -4.36% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.90% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и CDX
Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.28%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.58% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 4.83% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 5.78% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 11.05% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 11.05% | -7.59% |
Сравнение комиссий BUCK и CDX
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и CDX
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and CDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.58%) compared to BUCK (0.28%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.96% vs 5.24% for BUCK. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.96% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 7.40% for BUCK.
BUCK is categorized as Government Bonds, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.26% for CDX.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор