Сравнение BUCK с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
BUCK и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUCK или CDX.
Основные характеристики
| BUCK | CDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.30% | 10.32% |
| Дох-ть за 1 год | 6.58% | 14.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.28 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 12.68 | 16.74 |
| Индекс Язвы | 0.53% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 3.61% | 6.55% |
| Макс. просадка | -2.03% | -13.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между BUCK и CDX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и CDX
С начала года, BUCK показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 10.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и CDX
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUCK c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и CDX
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности CDX в 7.43%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 8.67% | 4.84% | 0.59% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 7.43% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и CDX
Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и CDX
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 1.20%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.