PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUCK с CDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUCK с CDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

BUCK и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUCK или CDX.

Корреляция

Корреляция между BUCK и CDX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BUCK и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.31%
30.24%
BUCK
CDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUCK:

0.91

CDX:

0.78

Коэф-т Сортино

BUCK:

1.18

CDX:

1.23

Коэф-т Омега

BUCK:

1.19

CDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

BUCK:

0.80

CDX:

1.46

Коэф-т Мартина

BUCK:

4.10

CDX:

6.42

Индекс Язвы

BUCK:

1.06%

CDX:

2.02%

Дневная вол-ть

BUCK:

4.75%

CDX:

16.78%

Макс. просадка

BUCK:

-5.43%

CDX:

-13.24%

Текущая просадка

BUCK:

-3.60%

CDX:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 6.95%.

BUCK

С начала года

-1.19%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CDX

С начала года

6.95%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

5.41%

1 год

12.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUCK и CDX

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
График комиссии CDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CDX: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и CDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUCK c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUCK: 0.91
CDX: 0.78
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUCK: 1.18
CDX: 1.23
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUCK: 1.19
CDX: 1.26
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUCK: 0.80
CDX: 1.46
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUCK: 4.10
CDX: 6.42

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.78
BUCK
CDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и CDX

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности CDX в 10.82%

TTM202420232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF		8.15%8.84%4.84%0.59%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		10.82%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и CDX

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-7.31%
BUCK
CDX

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и CDX

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 3.32%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32%
15.47%
BUCK
CDX