Сравнение BUCK с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
BUCK и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и CDX
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
BUCK vs. CDX — Ранг доходности на риск
BUCK
CDX
Сравнение BUCK c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.05 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.19 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 0.21 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.05 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.40 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и CDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и CDX
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и CDX
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -13.24% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -8.88% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.78% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.24% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 5.48% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и CDX
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 3.10% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 4.15% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 16.10% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 11.24% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 11.24% | -7.69% |