Сравнение BUCK с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify MBS ETF (MTBA).
BUCK и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUCK или MTBA.
Основные характеристики
| BUCK | MTBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.38% | 2.24% |
| Дох-ть за 1 год | 6.74% | 6.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 12.65 | 5.93 |
| Индекс Язвы | 0.53% | 1.07% |
| Дневная вол-ть | 3.62% | 4.60% |
| Макс. просадка | -2.03% | -2.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.18% |
Корреляция
Корреляция между BUCK и MTBA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и MTBA
С начала года, BUCK показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью 2.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и MTBA
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUCK c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и MTBA
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности MTBA в 5.46%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 8.66% | 4.84% | 0.59% |
MTBA Simplify MBS ETF | 5.46% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и MTBA
Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки MTBA в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и MTBA
Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify MBS ETF (MTBA) имеют волатильность 1.20% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.