PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUCK с MTBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUCK с MTBA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify MBS ETF (MTBA).

BUCK и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUCK или MTBA.

Корреляция

Корреляция между BUCK и MTBA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BUCK и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.30%
8.29%
BUCK
MTBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUCK:

0.91

MTBA:

1.58

Коэф-т Сортино

BUCK:

1.18

MTBA:

2.31

Коэф-т Омега

BUCK:

1.19

MTBA:

1.28

Коэф-т Кальмара

BUCK:

0.80

MTBA:

1.78

Коэф-т Мартина

BUCK:

4.10

MTBA:

4.50

Индекс Язвы

BUCK:

1.06%

MTBA:

1.38%

Дневная вол-ть

BUCK:

4.75%

MTBA:

3.92%

Макс. просадка

BUCK:

-5.43%

MTBA:

-3.48%

Текущая просадка

BUCK:

-3.60%

MTBA:

-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 2.45%.

BUCK

С начала года

-1.19%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MTBA

С начала года

2.45%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUCK и MTBA

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%
MTBA
Simplify MBS ETF
График комиссии MTBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTBA: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и MTBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUCK c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUCK: 0.91
MTBA: 1.58
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUCK: 1.18
MTBA: 2.31
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUCK: 1.19
MTBA: 1.28
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUCK: 0.80
MTBA: 1.78
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUCK: 4.10
MTBA: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchApril
0.91
1.58
BUCK
MTBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и MTBA

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности MTBA в 6.01%

TTM202420232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF		8.15%8.84%4.84%0.59%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.01%6.03%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и MTBA

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-0.53%
BUCK
MTBA

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и MTBA

Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32%
1.63%
BUCK
MTBA