PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUCK с MTBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUCK и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
1.90%
BUCK
MTBA

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью 1.91%.


BUCK

С начала года

6.69%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MTBA

С начала года

1.91%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

1.89%

1 год

4.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUCKMTBA
Коэф-т Шарпа1.981.02
Коэф-т Сортино2.881.46
Коэф-т Омега1.381.18
Коэф-т Кальмара3.521.61
Коэф-т Мартина13.614.00
Индекс Язвы0.53%1.15%
Дневная вол-ть3.61%4.49%
Макс. просадка-2.03%-2.84%
Текущая просадка-0.04%-2.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и MTBA

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.


BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии MTBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между BUCK и MTBA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUCK c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.981.02
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.881.46
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.18
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.521.61
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.614.00
BUCK
MTBA

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MTBA равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.201.401.601.802.00Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19
1.98
1.02
BUCK
MTBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и MTBA

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности MTBA в 5.48%


TTM20232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.64%4.84%0.59%
MTBA
Simplify MBS ETF
5.48%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и MTBA

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки MTBA в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-2.49%
BUCK
MTBA

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и MTBA

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 1.07%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
1.16%
BUCK
MTBA