Сравнение BUCK с MTBA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BUCK с MTBA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify MBS ETF (MTBA).

BUCK и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUCK или MTBA.

Корреляция

Корреляция между BUCK и MTBA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BUCK и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BUCK

MTBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUCK:

1.86

MTBA:

1.30

Коэф-т Сортино

BUCK:

2.72

MTBA:

1.88

Коэф-т Омега

BUCK:

1.35

MTBA:

1.24

Коэф-т Кальмара

BUCK:

3.32

MTBA:

1.56

Коэф-т Мартина

BUCK:

16.01

MTBA:

3.88

Индекс Язвы

BUCK:

0.42%

MTBA:

1.40%

Дневная вол-ть

BUCK:

3.64%

MTBA:

4.17%

Макс. просадка

BUCK:

-2.03%

MTBA:

-3.48%

Текущая просадка

BUCK:

-0.40%

MTBA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 3.00%.

BUCK

С начала года

2.09%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

3.26%

1 год

6.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MTBA

С начала года

3.00%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

1.75%

1 год

5.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BUCK и MTBA

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

BUCK

Simplify Stable Income ETF

BUCK: 0.35%

MTBA

Simplify MBS ETF

MTBA: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и MTBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUCK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MTBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUCK c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BUCK: 1.86

MTBA: 1.30

Коэффициент Сортино

BUCK: 2.72

MTBA: 1.88

Коэффициент Омега

BUCK: 1.35

MTBA: 1.24

Коэффициент Кальмара

BUCK: 3.32

MTBA: 1.56

Коэффициент Мартина

BUCK: 16.01

MTBA: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MTBA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BUCK

MTBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и MTBA

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности MTBA в 5.95%

	TTM	2024	2023	2022
BUCK Simplify Stable Income ETF	7.80%	8.84%	4.84%	0.59%
MTBA Simplify MBS ETF	5.95%	6.03%	0.48%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и MTBA

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BUCK

MTBA

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и MTBA

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.58%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BUCK

MTBA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BUCK с MTBA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BUCK и MTBA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUCK и MTBA

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и MTBA

BUCK

MTBA

Сравнение BUCK c MTBA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и MTBA

Просадки

Сравнение просадок BUCK и MTBA

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и MTBA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество