PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUCK с CSHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUCK с CSHI

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).

BUCK и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUCK или CSHI.

Корреляция

Корреляция между BUCK и CSHI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности BUCK и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.76%
2.17%
BUCK
CSHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUCK:

1.94

CSHI:

4.88

Коэф-т Сортино

BUCK:

2.85

CSHI:

7.37

Коэф-т Омега

BUCK:

1.36

CSHI:

2.58

Коэф-т Кальмара

BUCK:

3.46

CSHI:

12.48

Коэф-т Мартина

BUCK:

13.09

CSHI:

106.54

Индекс Язвы

BUCK:

0.54%

CSHI:

0.05%

Дневная вол-ть

BUCK:

3.63%

CSHI:

1.05%

Макс. просадка

BUCK:

-2.03%

CSHI:

-0.41%

Текущая просадка

BUCK:

0.00%

CSHI:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 0.26%.

BUCK

С начала года

1.76%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

4.14%

1 год

6.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSHI

С начала года

0.26%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.11%

1 год

5.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUCK и CSHI

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и CSHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUCK c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.944.88
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.857.37
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.362.58
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.4612.48
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 13.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.09106.54
BUCK
CSHI

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.94
4.88
BUCK
CSHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и CSHI

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности CSHI в 5.18%

TTM202420232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF		8.18%8.84%4.84%0.59%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		5.18%5.72%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и CSHI

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что больше максимальной просадки CSHI в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.41%
BUCK
CSHI

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и CSHI

Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.74%
0.41%
BUCK
CSHI