PortfoliosLab logo
Сравнение BUCK с CSHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUCK и CSHI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности BUCK и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.31%
13.82%
BUCK
CSHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUCK:

1.73

CSHI:

5.66

Коэф-т Сортино

BUCK:

2.53

CSHI:

9.45

Коэф-т Омега

BUCK:

1.32

CSHI:

2.90

Коэф-т Кальмара

BUCK:

3.08

CSHI:

13.81

Коэф-т Мартина

BUCK:

11.65

CSHI:

136.34

Индекс Язвы

BUCK:

0.54%

CSHI:

0.04%

Дневная вол-ть

BUCK:

3.63%

CSHI:

0.98%

Макс. просадка

BUCK:

-2.03%

CSHI:

-0.40%

Текущая просадка

BUCK:

-0.28%

CSHI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 0.73%.


BUCK

С начала года

1.47%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.47%

1 год

6.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSHI

С начала года

0.73%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.65%

1 год

5.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и CSHI

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.


График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и CSHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUCK c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.735.66
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.539.45
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.322.90
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.0813.81
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 11.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.65136.34
BUCK
CSHI

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 5.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.73
5.66
BUCK
CSHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и CSHI

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности CSHI в 5.62%


TTM202420232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.21%8.84%4.84%0.59%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.62%5.72%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и CSHI

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что больше максимальной просадки CSHI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.28%
0
BUCK
CSHI

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и CSHI

Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.75%
0.16%
BUCK
CSHI