PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUCK с CSHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUCK и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
2.93%
BUCK
CSHI

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 5.09%.


BUCK

С начала года

6.69%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CSHI

С начала года

5.09%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUCKCSHI
Коэф-т Шарпа1.985.80
Коэф-т Сортино2.889.79
Коэф-т Омега1.382.98
Коэф-т Кальмара3.5214.41
Коэф-т Мартина13.61141.37
Индекс Язвы0.53%0.04%
Дневная вол-ть3.61%1.00%
Макс. просадка-2.03%-0.40%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и CSHI

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BUCK и CSHI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUCK c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.985.80
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.889.79
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.382.98
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.5214.41
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.61141.37
BUCK
CSHI

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
5.80
BUCK
CSHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и CSHI

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности CSHI в 5.79%


TTM20232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.64%4.84%0.59%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.79%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и CSHI

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что больше максимальной просадки CSHI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
BUCK
CSHI

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и CSHI

Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
0.13%
BUCK
CSHI