PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUCK с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUCK и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
0.03%
BUCK
HIGH

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 2.88%.


BUCK

С начала года

6.69%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HIGH

С начала года

2.88%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

0.03%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUCKHIGH
Коэф-т Шарпа1.981.15
Коэф-т Сортино2.881.52
Коэф-т Омега1.381.29
Коэф-т Кальмара3.521.13
Коэф-т Мартина13.613.23
Индекс Язвы0.53%1.19%
Дневная вол-ть3.61%3.35%
Макс. просадка-2.03%-3.39%
Текущая просадка-0.04%-0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и HIGH

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BUCK и HIGH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUCK c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.981.15
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.881.52
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.29
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.521.13
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.613.23
BUCK
HIGH

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
1.15
BUCK
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и HIGH

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности HIGH в 8.81%


TTM20232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.64%4.84%0.59%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.81%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и HIGH

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки HIGH в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.97%
BUCK
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и HIGH

Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеют волатильность 1.07% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
1.06%
BUCK
HIGH