PortfoliosLab logo
Сравнение BUCK с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUCK и HIGH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BUCK и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.31%
15.22%
BUCK
HIGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUCK:

0.91

HIGH:

0.34

Коэф-т Сортино

BUCK:

1.18

HIGH:

0.76

Коэф-т Омега

BUCK:

1.19

HIGH:

1.14

Коэф-т Кальмара

BUCK:

0.80

HIGH:

0.57

Коэф-т Мартина

BUCK:

4.10

HIGH:

2.11

Индекс Язвы

BUCK:

1.06%

HIGH:

2.32%

Дневная вол-ть

BUCK:

4.75%

HIGH:

14.50%

Макс. просадка

BUCK:

-5.43%

HIGH:

-8.59%

Текущая просадка

BUCK:

-3.60%

HIGH:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью 5.10%.


BUCK

С начала года

-1.19%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIGH

С начала года

5.10%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

4.42%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и HIGH

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUCK и HIGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUCK c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUCK: 0.91
HIGH: 0.34
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUCK: 1.18
HIGH: 0.76
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUCK: 1.19
HIGH: 1.14
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUCK: 0.80
HIGH: 0.57
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUCK: 4.10
HIGH: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.34
BUCK
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и HIGH

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности HIGH в 7.08%


TTM202420232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.15%8.84%4.84%0.59%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.08%8.34%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и HIGH

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки HIGH в -8.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-0.42%
BUCK
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и HIGH

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 3.32%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32%
12.67%
BUCK
HIGH