PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUCK с HIGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUCKHIGH
Дох-ть с нач. г.6.30%3.12%
Дох-ть за 1 год6.58%3.95%
Коэф-т Шарпа1.851.23
Коэф-т Сортино2.691.64
Коэф-т Омега1.351.32
Коэф-т Кальмара3.281.18
Коэф-т Мартина12.683.40
Индекс Язвы0.53%1.17%
Дневная вол-ть3.61%3.24%
Макс. просадка-2.03%-3.39%
Текущая просадка0.00%-0.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BUCK и HIGH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и HIGH

С начала года, BUCK показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 3.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
0.81%
BUCK
HIGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и HIGH

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUCK c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUCK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.68
HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.40

Сравнение коэффициента Шарпа BUCK и HIGH

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
1.23
BUCK
HIGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и HIGH

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности HIGH в 8.79%


TTM20232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.67%4.84%0.59%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.79%9.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и HIGH

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки HIGH в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и HIGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.74%
BUCK
HIGH

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и HIGH

Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
0.56%
BUCK
HIGH