PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUCK с TUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUCK и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.12%
BUCK
TUA

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -3.60%.


BUCK

С начала года

6.69%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TUA

С начала года

-3.60%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

3.11%

1 год

2.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUCKTUA
Коэф-т Шарпа1.980.19
Коэф-т Сортино2.880.35
Коэф-т Омега1.381.04
Коэф-т Кальмара3.520.12
Коэф-т Мартина13.610.39
Индекс Язвы0.53%4.92%
Дневная вол-ть3.61%9.94%
Макс. просадка-2.03%-15.85%
Текущая просадка-0.04%-11.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUCK и TUA

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.


BUCK
Simplify Stable Income ETF
График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между BUCK и TUA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUCK c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUCK, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.980.19
Коэффициент Сортино BUCK, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.880.35
Коэффициент Омега BUCK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.04
Коэффициент Кальмара BUCK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.520.12
Коэффициент Мартина BUCK, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.610.39
BUCK
TUA

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа TUA равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
0.19
BUCK
TUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и TUA

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности TUA в 5.22%


TTM20232022
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.64%4.84%0.59%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
5.22%4.83%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BUCK и TUA

Максимальная просадка BUCK за все время составила -2.03%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и TUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-11.40%
BUCK
TUA

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и TUA

Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 1.07%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
1.99%
BUCK
TUA