Сравнение BUCK с TUA
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.27%/yr vs -0.77%/yr for TUA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -4.96%.
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- -0.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUCK и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.67% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -4.96% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
Correlation
The correlation between BUCK and TUA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов BUCK и TUA
Секторы
BUCK
TUA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BUCK
TUA
Сырьевые материалы
BUCK
-
TUA
-
Коммуникационные услуги
BUCK
-
TUA
-
Потребительский циклический сектор
BUCK
-
TUA
-
Потребительский защитный сектор
BUCK
-
TUA
-
Энергетика
BUCK
-
TUA
-
Здравоохранение
BUCK
-
TUA
-
Промышленность
BUCK
-
TUA
-
Недвижимость
BUCK
-
TUA
-
Технологии
BUCK
-
TUA
-
Коммунальные услуги
BUCK
-
TUA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. TUA — Ранг доходности на риск
BUCK
TUA
Сравнение BUCK c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.95 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.33 | +6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.33 | -0.87 | +31.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.33 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | -0.12 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и TUA
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -15.85% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -6.68% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -9.14% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.65% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -8.37% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.56% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и TUA
Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.70%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.00% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 4.85% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 6.86% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 10.76% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 10.76% | -7.28% |
Сравнение комиссий BUCK и TUA
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и TUA
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности TUA в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.54% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and TUA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.00%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs -0.77% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 3.54% for TUA.
BUCK is categorized as Government Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.16% for TUA.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор