Сравнение STSEX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 13.27% против 8.96% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и FASGX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
STSEX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
STSEX
FASGX
Сравнение STSEX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.01 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.00 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.74 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.55 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и FASGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и FASGX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и FASGX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -47.35% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.07% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -23.54% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -27.20% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.77% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.74% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.07% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.30% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 8.12% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 13.00% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 12.18% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 12.58% | +4.13% |